Aulia Risma Yanti (2020) Reaksi Pasar Saham Perusahaan Terindeks Di Jakarta Islamic Index Terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) Outbreak. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (950kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (545kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (262kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (504kB)
	Text (TINJAUAN PUSTAKA) 5. BAB 2 TINJUAN PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (476kB) | Request a copy
	Text (METODE PENELITIAN) 6. BAB 3 METODE PENELITIAN .pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (518kB) | Request a copy
	Text (HASIL DAN PEMBAHASAN) 7. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (343kB) | Request a copy
	Text (SIMPULAN) 8. BAB 5 SIMPULAN .pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (851kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (47kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (324kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 11. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (225kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji reaksi pasar modal syariah terhadap pengumuman Presiden RI mengenai kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode event study yaitu dengan menguji abnormal return dan trading volume activity. Model yang digunakan untuk menghitung expected return yaitu dengan market model. Periode pengamatan adalah 30 hari untuk periode estimasi, 15 hari untuk periode jendela. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dengan kriteria tertentu. Uji hipotesis mengunakan uji one sample t-test dan paired sample t-test. Hasil menunjukkan pada t-2, t0, dan t+7 terdapat abnormal return yang signifikan, tetapi secara kumulatif terdapat abnormal return yang tidak signifikan. Sedangkan untuk hasil trading volume activity menunjukkan bahwa terdapat perubahan tidak signifikan pada ATVA di periode peristiwa. Dapat disimpulkan bahwa pasar merespon peristiwa tersebut dengan sangat cepat, karena telah bisa mencapai keseimbangan baru. Ditunjukkan dengan hasil CAAR dan ATVA yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dimungkinkan karena investor telah menerima informasi sebelum terjadi peristiwa, sehingga investor telah melakukan tindakan antisipasi.

Actions (login required)

View Item