PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN RISK OF RETURN SAHAM TERHADAP HOLDING PERIOD PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK JAKARTA (PERIODE 2002-2003)

DHONI CANDRA NOVIA, 049916444 (2005) PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN RISK OF RETURN SAHAM TERHADAP HOLDING PERIOD PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK JAKARTA (PERIODE 2002-2003). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-noviadhoni-5946-b14705.pdf

Download (131kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-noviadhoni-5946-b14705.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bid-ask spread, market value, dan risk of return saham berpengaruh terhadap holding period, pada perusahaan yang masuk pada saham LQ-45 secara berturut-turut selama periode penelitian 2002-2003. Berdasarkan metode pengumpulan data sampel (purposive sampel), di dapat 25 perusahaan sampel. Variabel bid-ask spread ditentukan dengan menghitung selisih ask price dengan bid price kemudian dibagi dengan ask price ditambah bid price di bagi dua kemudian hasilnya dikalikan seratus persen. Variabel market value dihitung dengan mengalikan harga pasar dengan jumlah saham yang beredar. Variabel risk of return ditentukan dari standart deviasi return tiap bulan selama satu tahun. Variabel holding period dihitung dengan jumlah saham beredar dibagi volume perdagangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung, dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tergantung. Berdasarkan hasil penelitian, melalui uji t diperoleh adanya pengaruh positif yang signifikan hid-ask spread saham terhadap holding period, dengan nilai t hitung sebesar 2,174. Market value juga mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap holding period, dengan nilai t hitung sebesar 7,557. Variabel risk of return mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap holding period, dengan nilai t hitung -2.478. Untuk nilai uji F menunjukkan nilai 20,835 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,2 yang berarti ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung. Koefisien determinasi sebesar 0,576 yang berarti bahwa 57,6% variabel tergantung dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan 42,4% dijelaskan oleh faktor lain.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 147/05 Nov p
Uncontrolled Keywords: HOLDING COMPANIES – ACCOUNTING; STOCKBROKER
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4530 Investment companies. Investment trusts. Mutual funds
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
DHONI CANDRA NOVIA, 049916444UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorImam Syafii, Drs.,Ec.,M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 31 Jan 2008 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 13:58
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/1167
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item