PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM LQ-45

SONAITA, 040013142 E (2005) PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM LQ-45. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-sonaita-6131-b22905-k.pdf

Download (311kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-sonaita-6131-b22905.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel bid-ask spread dan risiko sistematis terhadap tingkat pengembalian saham LQ-45. Penelitian ini menggunakan 34 sampel perusahaan yang tercatat sebagai anggota LQ-45 dengan periode penelitian tahun 2003. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan menggunakan bid price harian , ask price harian, IHSG LQ-45 harian, harga saham resmi harian, SBI bulanan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan pengaruh variabel bid-ask spread dan risiko sistematis terhadap tingkat pengembalian saham LQ-45, menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji-t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji-F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji otokorelasi dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, baik secara parsial maupun secara simultan dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai signifikan uji-t untuk variabel bid-ask spread sebesar 0,016 dan nilai signifikan uji-t untuk variabel risiko sistematis sebesar 0,001 lebih kecil daripada nilai  sebesar 0,05. Nilai signifikan uji-F yang dihasilkan sebesar 0,000 lebih kecil daripada nilai  sebesar 0,05. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,484 berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 48,4%. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa tidak terjadinya gejala multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 229/05 Son p
Uncontrolled Keywords: RATE OF RETURN
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
SONAITA, 040013142 EUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Amiruddin Umar, Prof.,Dr.,SEUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 15 Feb 2008 12:00
Last Modified: 21 Jul 2016 01:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/1184
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item