PENGARUH PUBLIKASI STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2006-2009

TALITA CITRA EMILIA, 040610727 (2011) PENGARUH PUBLIKASI STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2006-2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-emiliatali-19801-a76-1-k.pdf

Download (237kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-emiliatali-16582-a76-1-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (928kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Agar dapat membuat suatu keputusan dalam memilih portopolio investasi yang menguntungkan, investor memerlukan informasi. Suatu informasi memiliki makna bila informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar modal yang akan tercermin dalam indikator atau karakteristik pasar seperti volume perdagangan, harga saham dan lain-lain. Salah satu pilihan investasi yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran adalah tingkat harga saham pada pasar modal itu sendiri. Cara yang di lakukan oleh emiten untuk mepertahankan agar sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan yang optimal adalah dengan stock split. Stock split merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan go public untuk menata kembali harga pasar. Stock split juga merupakan suatu cara yang dilakukan emiten untuk mempertahankan harga sahamnya agar tetap berada dalam rentang perdagangan yang optimal, sehingga daya beli investor meningkat terutama untuk investor kecil. Perusahaan sampel yang digunakan dala penelitian adalah perusahaan go public yang terdaftar di BEI yang melakukan pengumuman stock split selama periode penelitian yaitu pada periode tahun 2006-2009, dimana perusahaan sampel merupakan perusahaan yang datanya tersedia secara lengkap untuk kebutuhan analisis. Adapun saham perusahaan yang aktif diperdagangkan minimal 10 hari sebelum dan setelah stock split. Adapun data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan uji beda data berpasangan (paired sample t-test untuk data normal). Berdasarkan hasil analisis untuk harga saham, terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan stock split, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama terbukti kebenarannya. Hipotesis kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa Average Abnormal Return (AAR) dan Average Trading Volume Activity (ATVA) signifikan berbeda antara sebelum dan sesudah dilakukan stock split, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua dan ketiga tidak terbukti kebenarannya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 A 76/ 11 Emi p
Uncontrolled Keywords: STOCK SPLITING; TRADING COMPANIES
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Creators:
CreatorsEmail
TALITA CITRA EMILIA, 040610727UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorIKA ATMA KURNIAWANTI, SE., M.Si., AkUNSPECIFIED
Depositing User: Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited: 19 Sep 2011 12:00
Last Modified: 18 Jul 2016 08:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/1323
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item