JODI REMADI, 040419030 (2007) PENGARUH HARGA SAHAM, VOLATILITAS RETURN DAN VOLUME TRANSAKSI TERHADAP BID ASK SPREAD INTRAHARI SAHAM LQ-45. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-remadijodi-9437-b16208-k.pdf Download (352kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 1991.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Bid ask spread merupakan variabel yang paling umum digunakan untuk mengukur likuiditas saham. Harga saham dengan spread relatif yang rendah dikatakan lebih likuid, karena biaya transaksi dan kesediaan lebih rendah dari harga saham dengan spread relatif yang tinggi. Penelitian ini membahas tentang pengaruh harga saham, volatilitas return dan volume transaksi terhadap bid ask spread intrahari saham LQ-45. Sampel dari penelitian ini yaitu data intrahari harga saham perusahaan yang termasuk dalam LQ-45 pada bulan Desember 2006. Metode pengujian dalam pent-Tian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini adalah (1) harga saham mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap bid ask spread, (2) volatilitas return mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap bid ask spread, (3) volume transaksi berpengaruh negatif signifikan terhadap bid ask spread.

Actions (login required)

View Item