ANALISIS DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR TERHADAP VOLATILITAS INDEKS HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (Studi Kasus 2002.01 – 2006.04)

AHMAD HUDAIFAH, 040418967 (2008) ANALISIS DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR TERHADAP VOLATILITAS INDEKS HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (Studi Kasus 2002.01 – 2006.04). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-hudaifahah-10221-abstract-a.pdf

Download (685kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-hudaifahah-10296-c0209.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sejak 2002, perkembangan indeks harga saham di Jakarta Islamic Index (JII) terus mengalami peningkatan. Namun demikian, tindakan berinvestasi di JII masih dianggap sesuatu yang kontroversial. Oleh karena itu, penelitian secara komprehensif terkait saham di JII menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini ditempuh dengan metode kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Metode kualitatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap ijtihad ulama dan teori yang mendukung. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan analisis autoregressive conditional heterokedasticty (ARCH), granger causality, dan vector autoregressive (VAR) terhadap IHJII, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Data yang digunakan adalah time series perbulan dari 2002 hingga 2006. Hasil analisis ARCH menunjukkan bahwa IHJII dan nilai tukar bervolatilitas. Uji granger causality menunjukkan bahwa antar IHJII, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mempunyai arah hubungan yang berbeda-beda. Hasil pengolahan VAR, dapat dilihat dari impulse responses dan variance decomposition. Dari hasil impulse responses diketahui bahwa respon IHJII atas shock nilai tukar adalah paling cepat daripada suku bunga dan inflasi. Sedangkan dari hasil variance decomposition diketahui bahwa konstribusi shock nilai tukar terhadap IHJII adalah paling besar.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 C 02 / 09 Hud a
Uncontrolled Keywords: IHJII, Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, ARCH, Granger Causality,VAR, Impulse Responses,Variance Decomposition
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1621-1638 Interest rates. Interest tables
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan
Creators:
CreatorsEmail
AHMAD HUDAIFAH, 040418967UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorKarjadi mintaroem, HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 12 Oct 2009 12:00
Last Modified: 27 Sep 2016 08:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2272
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item