ANALISIS RISK AND RETURN REKSA DANA SAHAM, REKSA DANA CAMPURAN DAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP MENGGUNAKAN MODEL TREYNOR DAN MODEL JENSEN PERIODE 2003 – 2007

SUCI HARIYATI, 040113997 (2009) ANALISIS RISK AND RETURN REKSA DANA SAHAM, REKSA DANA CAMPURAN DAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP MENGGUNAKAN MODEL TREYNOR DAN MODEL JENSEN PERIODE 2003 – 2007. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2010-hariyatisu-11549-b8109-k.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
2310.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa return dan risiko Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang memiliki kinerja positip menggunakan model Treynor lebih rendah dibandingkan model Jensen. Sampel yang digunakan sebanyak 28 Reksa Dana Saham, 69 Reksa Dana Campuran dan 123 Reksa Dana Pendapatan Tetap di Bursa Efek Indonesia yang telah memiliki data lengkap bulanan minimal 12 bulan selama tahun 2003-2007. Data bulanan yang juga digunakan sebagai tolok ukur adalah Indeks Harga Saham Gabungan dan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia. Dua model analisis di atas yaitu model Treynor dan model Jensen dilakukan untuk memeringkat Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Pendapatan Tetap mana saja yang memiliki kinerja positip. Tahap selanjutnya adalah uji statistik menggunakan 2 sample t-test masing-masing return dan risiko Reksa Dana Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang memiliki kinerja positip dibandingkan antara model Treynor dan model Jensen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.(a) Return Reksa Dana Saham yang memiliki kinerja positip menggunakan model Treynor lebih rendah tidak signifikan dibandingkan model Jensen. (b) Return Reksa Dana Campuran yang memiliki kinerja positip menggunakan model Treynor lebih rendah signifikan dibandingkan model Jensen. (c) Return Reksa Dana Pendapatan Tetap yang memiliki kinerja positip menggunakan model Treynor lebih rendah signifikan dibandingkan model Jensen. 2.(a) Risiko Reksa Dana Saham yang memiliki kinerja positip menggunakan model Treynor lebih rendah tidak signifikan dibandingkan model Jensen. (b) Risiko Reksa Dana Campuran yang memiliki kinerja positip menggunakan model Treynor lebih rendah tidak signifikan dibandingkan model Jensen. (c) Risiko Reksa Dana Pendapatan Tetap yang memiliki kinerja positip menggunakan model Treynor lebih rendah tidak signifikan dibandingkan model Jensen.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 81 / 09 Har a
Uncontrolled Keywords: Return, Risiko, Model Treynor, Model Jensen
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4530 Investment companies. Investment trusts. Mutual funds
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
SUCI HARIYATI, 040113997UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 01 Apr 2010 12:00
Last Modified: 05 Jun 2017 21:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2310
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item