PORTOFOLIO MARKOWITZ MEAN VARIANCE, SEMIVARIANCE DAN EXPECTED LOSS PADA KINERJA PORTOFOLIO

ANDI IVAND MARKEMO BOANGMANALU, 040710663 (2012) PORTOFOLIO MARKOWITZ MEAN VARIANCE, SEMIVARIANCE DAN EXPECTED LOSS PADA KINERJA PORTOFOLIO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (189kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-boangmanal-18072-b14811.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perbandingan kriteria risiko mean variance dengan kriteria risiko downside risk , yakni semivariance dan expected loss dalam portofolio Markowitz . Penelitian ini juga menggunakan tiga target return yakni aggressive, moderate dan conservative . Tujuan dari penelitian adalah mencoba membandingkan kinerja portofolio serta menemukan holding period yang optimal dari portofolio-portofolio tersebut. Excess return pasar disetahunkan dan Sharpe measure digunakan sebagai ukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan sampel berupa saham-saham yang konsisten masuk ke dalam Indeks LQ-45 selama Februari 2004 sampai September 2008. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan kinerja portofolio yang signifikan pada kriteria risiko mean variance, semivariance dan expected loss dalam satu target return dan tidak ada perbedaan kinerja portofolio yang signifikan pada target return aggressive , moderat e dan conservative dalam satu kriteria risiko. Pada statistik deskriptif ditemukan bahwa kriteria risiko mean variance pada conservative target return yang menghasilkan kinerja terbaik. Holding period yang optimal terdistribusi antara 1-5 bulan. Kata Kunci : portofolio Markowitz , kriteria risiko , target return , kinerja portofolio, holding period

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 148 / 11 Boa p
Uncontrolled Keywords: MARKOWITZ PORTFOLIO
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ANDI IVAND MARKEMO BOANGMANALU, 040710663UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorPUPUT TRI KOMALASARI, SE.,Msi.,MMUNSPECIFIED
Depositing User: Mr Mudjiono Mudj
Date Deposited: 02 Jan 2012 12:00
Last Modified: 19 Sep 2016 06:40
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2461
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item