INDAR LINA SARI, 040710207 (2012) BID-ASK SPREAD, BID/ASK VOLUME RATIO DAN RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ-45 BURSA EFEK INDO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (194kB) | Preview
	Text (fulltext) 2516.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Memilih saham-saham yang memiliki potensi dan prospek yang baik adalah tidak mudah. Dalam memilih saham yang akan dibeli, diperlukan analisis terlebih dahulu untuk menilai prospek perusahaan agar dapat memperoleh retu rn yang optimal. Agar dapat memperoleh return yang optimal, perlu dipertimbangkan juga tingkat likuiditas saham tersebut. Likuiditas dapat diukur dengan bid - ask spread dan bid/ ask volume ratio . Sampel dari penelitian ini adalah saham - saham perusahaan yang termasuk dalam saham LQ - 45 pada bulan Januari hingga Februari 2011. Metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bid - ask spre ad berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, bid/ ask volume ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham, dan bid/ ask volume ratio pada tingkat harga pertama memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan bid/ ask volume r atio pada tingkat harga kedua dan ketiga. Kata kunci : B id - ask spread , bid/ ask volume ratio , dan return saham

Actions (login required)

View Item