FUNGSI TRANSFER MULTI INPUT PADA DATA TIME SERIES

Wanti, Annisa Shabrina Surya Dwi, NIM. 080212527 (2008) FUNGSI TRANSFER MULTI INPUT PADA DATA TIME SERIES. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-wantiannis-7155-mpm200-k.pdf

Download (389kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
25186.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Model fungsi transfer adalah suatu model yang menggambarkan bahwa nilai prediksi masa depan dari suatu time series (output series atau Yt) berdasarkan pada nilai-nilai masa lalu dari time series itu sendiri dan berdasarkan pula pada satu atau lebih time series yang berhubungan (input series atau Xt) dengan output series tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan model fungsi transfer multi input pada data time series, kemudian diterapkan pada model fungsi transfer multi input pada data inflasi, suku bunga dan kurs terhadap harga saham PT. Medco Energi Internasional, Tbk, sehingga diperoleh peramalan harga saham untuk enam bulan mendatang. Untuk mendapatkan model fungsi transfer multi input pada data time series secara umum ada tiga tahapan yaitu identifikasi model dengan menguraikan Xt dan prewhitening Xt dan Yt , pemeriksaan nilai crosscorrelation antara αt dan βt , identifikasi model dengan menguraikan nt (noise). Setelah dilakukan ketiga tahapan tersebut ternyata kurs tidak terlalu mempengaruhi perubahan harga saham, karena berdasarkan uji signifikansi parameternya menunjukkan tidak signifikan. Sehingga model fungsi transfer multi input harga saham PT. Medco Energi Internasional, Tbk yang dipengaruhi data tingkat inflasi dan tingkat suku bunga dapat dimodelkan sebagai berikut: Yt = – 16,57549X1t-2 +16,57549X1t-3 + 57457,6X2t– 1054112,533X2t-1+ 1111570,133X2t-2 + at -18,44056at-1 -17,51502at-2 + 20,34592Yt-1 – 18,34592Yt-2 – 19,3542Yt-3 Untuk mengetahui peramalan yang terbaik diantara model dengan ARIMA biasa dan dengan model fungsi transfer multi input dapat dilihat dari kriteria pemilihan model terbaik yaitu Akaike's Information Criterion (AIC), Schwarz's Bayesian Criterion (SBC), dan Mean Absolute Deviation (MAD). Pada ARIMA biasa diperoleh AIC sebesar 1120,152, SBC sebesar 1122,401 dan MAD sebesar 624,783. Sedangkan pada peramalan model dengan model fungsi transfer multi input diperoleh AIC sebesar 1180,574, SBC sebesar 1089,452, dan MAD sebesar 578,2783. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil peramalan terbaik untuk harga saham adalah dengan menggunakan model fungsi transfer multi input, karena mempunyai nilai AIC, SBC dan MAD lebih kecil daripada dengan menggunakan model ARIMA biasa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKC MPM 20/07 Wan f
Uncontrolled Keywords: TRANSFER FUNGTION
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA276-280 Mathematical Analysis
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Creators:
CreatorsEmail
Wanti, Annisa Shabrina Surya Dwi, NIM. 080212527UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorNur Chamidah, S.Si., M.Si.UNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 27 May 2008 12:00
Last Modified: 12 Jun 2017 17:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25186
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item