Estimasi Model Conditional Heteroscedastic Autoregessive Moving Avarage berdasarkan Metode Maximum Likelihood

Rully Septika Dewi, 080513388 (2010) Estimasi Model Conditional Heteroscedastic Autoregessive Moving Avarage berdasarkan Metode Maximum Likelihood. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-dewirullys-15392-abstrak-e.pdf

Download (235kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-dewirullys-13125-kkckkm-e.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Model Conditional Heteroscedastic Autoregessive Moving Avarage (CHARMA) menggambarkan evolusi yang bergantung varian dengan menggunakan koefisien random untuk menghasilkan suatu Conditional Heteroscedastic. Model CHARMA tidak sama dengan model ARCH.Perbedaan utama antara model CHARMA dengan dengan model ARCH terletak pada penggunaan Cross-product dalam residual kuadrat. Skripsi ini bertujuan untuk mengestimasi parameter model CHARMA berdasarkan metode Maximum Likelihood dan menerapkan model pada data saham Dow Jones yang mengandung kasus heteroscedastic serta meramalkanya untuk 5 data kedepan. Hasil estimasi model CHARMA diperoleh dengan menurunkan bentuk ln likelihood model pada masing masing parameter yang selanjutnya menyelesaikanya dengan metode Newton Raphson. Model CHARMA(1) dapat dituliskan sebagai berikut : Disamping itu, hasil MSE peramalan tanpa validasi lebih kecil daripada hasil MSE peramalan menggunakan validasi model CHARMA.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKC KK MPM 135-10 Dew e
Uncontrolled Keywords: PARAMETER ESTIMATION; HETEROSCEDASTIC
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA1 Mathematics (General)
Q Science > QA Mathematics > QA11-14 Study and Teaching, Research
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Creators:
CreatorsEmail
Rully Septika Dewi, 080513388UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Sediono, Drs., M.SiUNSPECIFIED
ContributorNur Chamidah, S.Si, M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited: 07 Mar 2011 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 03:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25456
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item