Distribusi Asimtotik Pada Model Nonstasioner Orde 1 (DAR(1)) Secara Simulasi

Noer Hajjah Syarif'ah, 080610053 (2010) Distribusi Asimtotik Pada Model Nonstasioner Orde 1 (DAR(1)) Secara Simulasi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2011-syarifahno-15417-abstrak-d.pdf

Download (535kB) | Preview
[img] Text (Full Text)
gdlhub-gdl-s1-2011-syarifahno-13130-kkckkm-d.pdf
Restricted to Registered users only

Download (940kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Model Double Autoregressive (DAR) berguna untuk memodelkan data time series yang asumsi variansi errornya adalah tidak konstan (heteroscedastic). Pemodelan DAR merupakan pemodelan Autoregressive (AR) pada variansi error dengan mengkuadratkan data awal. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk estimasi parameter model DAR(1) dengan menggunakan metode Maximum Likelihood dan menunjukkan parameter dari model DAR(1) dengan sifat konsisten dan normal asimtotik secara simulasi. Hasil estimasi model DAR(1) diperoleh dengan menurunkan bentuk log likelihood, sehingga diperoleh estimator dan yang bersifat implisit. Sehingga untuk langkah selanjutnya digunakan metode Newton Raphson. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan untuk n = 50, 100, 150, 200, 300 diperoleh estimator dan dari model DAR(1) bersifat konsisten dan normal asimtotik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKC KK MPM 139-10 Sya d
Uncontrolled Keywords: PARAMETER ESTIMATION; REGRESSION ANALYSIS
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Noer Hajjah Syarif'ah, 080610053UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorH. Sediono, Drs., M.SiUNSPECIFIED
ContributorEko Tjahjono, Drs., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited: 07 Mar 2011 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 04:26
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25460
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item