Interval Kepercayaan Parameter Pada AR(1) Kasus Explosive

Nuris Khabibah Fibriana, - (2010) Interval Kepercayaan Parameter Pada AR(1) Kasus Explosive. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2011-fibriananu-15782-abstrak-i.pdf

Download (667kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Model Runtun waktu dari suatu proses Autoregressive order 1, yaitu Y, = 0 Yt_1 + e, dengan Yo = 0, 101 > 1, dan {e, } t merupakan barisan variabel random yang berdistribusi Normal dengan mean 0 dan variansi .2 adalah suatu runtun waktu nonstasioner yang disebut explosive. (Fuller, 1995) Interval kepercayaan dari parameter AR (1) kasus Explosive ditentukan dalam beberapa langkah. Pertama, menentukan estimator dari parameter dengan nn (Yt-1 Y(-1) ) t=1 menentukan distribusinya dengan metode fungsi peinbangkit momen, dan (2) didapatkan bahwa 01— N 01, ,, a . Ketiga, mendefinisikan statistik (Y-t_1 y(-1) )2t=1 1n 1/2 uji Zn = (01 — i1jo2 0E (Yt-1 — Y(_1) 1 yang berdasarkan teori limit pusat t=1 diketahui berdistribusi N(0,1). Statistik uji tersebut digunakan untuk membentuk interval kepercayaan parameter pads AR(1) kasus explosive, yaitu ( ( in in ~• P 01 —Za12 a/ E(Yt-1 Y(-02 <01 t=1 t=1 Selanjutnya interval kepercayaan tersebut digunakan untuk mengestimasi interval dari 01 pada data bangkitan yang disimulasikan menggunakan program S-Plus 2000. Pada skripsi ini, hasil simulasi dengan n dan B bervariasi diperoleh variasi prosentase dari interval kepercayaan yang memuat 01. Hal ini dikarenakan residual dari data yang dibangkitkan adalah random dan berdistribusi N(0, 6- 2 ) t=1 .Kedua,

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKC KK MPM 53/10 Fib i
Uncontrolled Keywords: PARAMETER ESTIMATION; CONFINDENCE INTERVALS
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics
Q Science > QA Mathematics > QA11-14 Study and Teaching, Research
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Creators:
CreatorsEmail
Nuris Khabibah Fibriana, -UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Sediono, Drs., M.SiUNSPECIFIED
ContributorNur Chamidah, S.Si, M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited: 08 Mar 2011 12:00
Last Modified: 04 Aug 2016 04:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25483
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item