Estimasi Model Double Autoregressive berdasarkan Metode Maximum Likelihood.

Renny Ernawati, 080513361 (2009) Estimasi Model Double Autoregressive berdasarkan Metode Maximum Likelihood. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2011-ernawatire-15966-abstrak-e.pdf

Download (286kB) | Preview
[img] Text (Full Text)
gdlhub-gdl-s1-2011-ernawatire-13370-kkckkm-e.pdf
Restricted to Registered users only

Download (649kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Model Double Autoregressive (DAR) sama halnya dengan model Autorgressive Conditionally Heteroscedastic (ARCH) yaitu berguna untuk memodelkan data time series yang variansi errornya tidak konstan (heteroscedastic). DAR merupakan pemodelan Autoregressive pada variansi error, hanya saja pada model ARCH yang dikuadratkan adalah errornya, sedangkan dalam model DAR yang dimodelkan adalah data yang dikuadratkan sebagai pengganti model errornya. Dalam skripsi ini, parameter model DAR diestimasi secara teoritis berdasarkan metode Maximum Likelihood yang menghasilkan bentuk persamaan yang implisit kemudian diselesaikan dengan metode Newton Raphson. Berdasarkan data return saham PT.Unilever Indonesia Tbk pada 3 Januari 2005 sampai 27 November 2006 dihasilkan model AR(1)+C pada data awal dan AR(1)+C data kuadrat sebagai pengganti errornya. Berdasarkan hasil peramalan selama 25 minggu kedepan disarankan bagi investor untuk membeli saham pada minggu ke-4 Maret 2007 kemudian menjualnya pada minggu ke-5 Mei 2007 agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Berdasarkan kriteria Mean Absolut Deviation (MAD), hasil peramalan model DAR lebih baik dari pada model ARIMA. Nilai MAD model DAR lebih kecil bibandingkan nilai MAD model ARIMA. Selain itu, diperoleh interval peramalan yang lebih dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pada peramalan tanpa menggunakan pemodelan DAR.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKC KK MPM 42-10 Ern e
Uncontrolled Keywords: PARAMETER ESTIMATION; MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATOR (MLE)
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Q Science > QA Mathematics > QA276-280 Mathematical Analysis
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Creators:
CreatorsEmail
Renny Ernawati, 080513361UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Sediono, Drs., M.SiUNSPECIFIED
ContributorNur Chamidah, S.Si.,M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited: 10 Mar 2011 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 03:25
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25499
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item