DETEKSI PERUBAHAN VARIANS PADA MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) (P,D,Q) MENGGUNAKAN PERBANDINGAN VARIANS RESIDUAL.

Sugeng Dwiyanto, 080710200 (2011) DETEKSI PERUBAHAN VARIANS PADA MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) (P,D,Q) MENGGUNAKAN PERBANDINGAN VARIANS RESIDUAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2012-dwiyantosu-22377-mpm521-k.pdf

Download (93kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-dwiyantosu-18104-mpm5211.pdf
Restricted to Registered users only

Download (987kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Data time series merupakan serangkaian data pengamatan yang berasal dari satu sumber tetap yang terjadi berdasarkan waktu t secara berurutan dengan interval waktu yang tetap. Namun dalam pengamatan-pengamatan yang ada, data time series seringkali dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang bersifat mengganggu. Salah satu kejadian yang sifatnya mengganggu adalah perubahan varians. Perubahan varians merupakan suatu kejadian yang mempengaruhi time series pada suatu waktu tertentu dimana varians yang awalnya konstan tetapi tiba-tiba berubah dititik yang tidak diketahui sebelumnya. Suatu model time series apabila masih mengandung perubahan varians kemudian digunakan untuk peramalan maka akan menghasilkan model yang kurang valid, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang bias. Skripsi ini bertujuan untuk mengkonstruksi model terbaik melalui prosedur deteksi perubahan varians pada model ARIMA (p,d,q) menggunakan perbandingan varians residual. Dengan dilakukannya konstruksi model ini diharapkan memperoleh model yang lebih valid dari sebelum dilakukannya konstruksi terhadap model. Sebelum dilakukan deteksi perubahan varians pada data inflasi komoditi makanan jadi dari Januari 2006 – Mei 2011 diperoleh model ARIMA (1,0,1) sebagai model terbaik dengan Mean Square Eror (MSE) sebesar 0.12854, tetapi setelah mengkonstruksi model terbaik melalui deteksi perubahan varians diperoleh model ARIMA (1,0,0) + C sebagai model terbaik dengan MSE sebesar 0.11088.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: kkc kk MPM 52/11 Dwi d
Uncontrolled Keywords: VARIANS
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Sugeng Dwiyanto, 080710200UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSediono, Drs. H. M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 05 Jan 2012 12:00
Last Modified: 01 Aug 2016 04:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25998
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item