Mochamad Yani, 080810568 (2014) Analisis Hubungan Nilai Tukar Mata Uang, Harga Emas, dan Suku Bunga Internasional Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Vektor Autoregressive. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (358kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam menyelesaikan permasalahan model ekonometrik simultan yang kompleks diberikan salah satu metode yang sangat sesuai yaitu Vektor Autoregressive (VAR). VAR merupakan gabungan dari beberapa model Autoregressive (AR) biasanya dapat digunakan untuk peramalan time series yang saling terkait dan juga untuk menganalisis pengaruh dinamis dari gangguan acak (random disturbances) pada sistem variabel. Dalam penggunaannya, biasanya untuk tujuan analisis kebijakan. Dalam masalah ekonomi terutama masalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sangat berpengaruh bagi investor asing untuk menanamkan modal atau berinvestasi di suatu Negara. IHSG suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat suku bunga, nilai tukar uang, inflasi yang terjadi di suatu negara, siklus ekonomi suatu negara dan lain-lain. Skripsi ini bertujuan untuk menbentuk dan mengestimasi parameter dengan metode Maximum Likelihood Estimator (MLE) serta melakukan analisis terhadap model Time Series Vektor Autoregressive. Dengan faktorfaktor yang digunakan yaitu IHSG, tingkat suku bunga internasional (SBI), nilai tukar uang (kurs) dalam hal ini US dollar ke rupiah serta harga emas dunia pada saat harga penutupan yaitu Gold P.M (pukul 15.00) mulai dari tahun 2005-2010.

Actions (login required)

View Item