PEMODELAN INDEKS HARGA SAHAM DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA) DI PASAR MODAL DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)

AKBAR WIRANATA KAUNANG (2015) PEMODELAN INDEKS HARGA SAHAM DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA) DI PASAR MODAL DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (403kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (409kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (429kB)
[img] Text (BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (278kB)
[img] Text (BAB II TINJAUAN ISI)
5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only until 6 February 2028.

Download (849kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III METODE PENELITIAN)
6. BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only until 6 February 2023.

Download (274kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
7. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only until 6 February 2023.

Download (655kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN)
8. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf
Restricted to Registered users only until 6 February 2023.

Download (397kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (270kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
10. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 6 February 2023.

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indeks harga saham DJIA penting untuk dilakukan suatu proses peramalan dalam bidang transaksi keuangan. Proses peramalan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan perubahan indeks harga saham DJIA dimasa mendatang, sehingga dapat mempermudah investor untuk melakukan suatu tindakan preventive sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian atas pembelian suatu saham di pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan serta peramalan indeks harga saham DJIA di pasar modal dengan menggunakan pendekatan GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa model ARIMA terbaik untuk peramalan indeks harga saham DJIA adalah model ARIMA dengan menggunakan variabel data transformasi √ dan differencing sebanyak satu kali. Kuadrat residual dari model ARIMA tidak homogen, sehingga pemodelan yang digunakan adalah pemodelan GARCH. Model GARCH([14],[14]) merupakan model GARCH terbaik karena mempunyai parameter signifikan, memenuhi asumsi residual white noise dan berdistribusi normal serta memiliki nilai MSE terkecil. Tingkat validitas trend peramalan dari model GARCH([14],[14]) diperoleh sebesar 75% dan mempunyai MSE peramalan sebesar 0,36255.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKC KK ST.S.15/15 Kau p
Uncontrolled Keywords: Stock Price Index DJIA
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA273-280 Probabilities. Mathematical statistics
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Statistika
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
AKBAR WIRANATA KAUNANGNIM081118024
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSedionoNIDN0007126105
Depositing User: Dwi Prihastuti
Date Deposited: 01 Sep 2015 12:00
Last Modified: 06 Feb 2020 05:17
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/28023
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item