Peramalan Harga Minyak Mentah Indonesia Dengan Pendekatan Model Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

Hikmatul Adawiyah (2015) Peramalan Harga Minyak Mentah Indonesia Dengan Pendekatan Model Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (214kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (1. HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (710kB)
[img] Text (2. ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (224kB)
[img] Text (3. DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (370kB)
[img] Text (4. BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (235kB)
[img] Text (6. BAB III METODE PENELITIAN)
6. BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (225kB) | Request a copy
[img] Text (9. DAFTAR PUSTAKA)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (213kB)
[img] Text (5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA)
5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (623kB) | Request a copy
[img] Text (7. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
7. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (818kB) | Request a copy
[img] Text (8. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN)
8. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (345kB) | Request a copy
[img] Text (10. LAMPIRAN)
10. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan sangat penting dalam semua perekonomian. Dampak langsung dari naik turun harga minyak mentah adalah perubahan biaya-biaya operasional. Perkembangan harga minyak mentah Indonesia akhir-akhir ini mengalami tren turun sepanjang awal Januari maka hal tersebut menyebabkan grafik harga minyak mentah mengalami fluktuatif. Ketidakstabilan harga minyak mentah tersebut diawali dengan adanya kenaikan minyak bumi pada bulan November 2014. Informasi yang tepat digunakan dalam mengelola dan mengontrol harga minyak mentah adalah peramalan harga minyak mentah di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan dan peramalan harga minyak mentah Indonesia dengan pendekatan model integrated generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (IGARCH). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga minyak mentah Indonesia mulai bulan Januari 2005 sampai dengan Juni 2015 yang bersumber dari departemen ESDM Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik untuk peramalan harga minyak mentah adalah model IGARCH(0,1,1). Model IGARCH(0,1,1) merupakan model terbaik karena mempunyai parameter signifikan, memenuhi asumsi residual white noise dan berdistribusi normal serta memiliki nilai MSE forecasting terkecil. Tingkat kevaliditasan trend peramalan model diperoleh sebesar 60%, namun selisih antara data observasi dan hasil peramalan masih cukup besar.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKC KK ST.S.20/15 Ada p
Uncontrolled Keywords: Crude Oil, IGARCH, MSE
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA273-280 Probabilities. Mathematical statistics
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Statistika
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Hikmatul AdawiyahNIM081118035
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSedionoNIDN0007126105
Depositing User: Dwi Prihastuti
Date Deposited: 01 Sep 2015 12:00
Last Modified: 18 Mar 2020 04:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/28028
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item