ARI WIBAWA, 040831007 (2012) MARKET RISK PREMIUM, UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS SAHAM DAN EXCESS RETURN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 � 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-wibawaari-26158-3.abstrak.pdf Download (76kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-wibawaari-21156-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari risk premium , ukuran perusahaan dan likuiditas saham terhadap return saham. Dalam penelitian ini digunakan sampel seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pada penelitia ini digunakan Fama and French Three Factor Model. Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas risk premium , ukuran perusahaan, dan likuiditas saham yang diproksikan dengan bid-ask spread dan turnover rate terhadap variabel dependen yaitu excess return . Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan size yang kecil memberikan excess return yang positif dibanding perusahaan dengan size besar. Sedangkan hasil dari likuiditas saham, yaitu bid-ask spread dan turnover rate menunjukkan bahwa saham dengan likuiditas tinggi memberikan excess return yang positif.

Actions (login required)

View Item