REAKSI PASAR SAHAM YANG TERCATAT DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) ATAS DEVALUASI YUAN PADA 11 AGUSTUS 2015

WINDIYA SAPUTRI, 041211431172 (2016) REAKSI PASAR SAHAM YANG TERCATAT DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) ATAS DEVALUASI YUAN PADA 11 AGUSTUS 2015. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf

Download (490kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
2. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (402kB)
[img] Text (BAB II)
3. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (379kB)
[img] Text (BAB III)
4. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (194kB)
[img] Text (BAB IV)
5. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (353kB)
[img] Text (BAB V)
6. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (81kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (88kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
8. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (613kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peristiwa ekonomi-politik Internasional merupakan salah satu determinan yang dapat mempengaruhi iklim investasi, khususnya invetasi pada pasar modal, yaitu salah satunya adalah devaluasi Yuan yang dilakukan oleh Bank Sentral Cina (PBOC) pada 11 Agustus 2015. Kebijakan yang berupa pengumuman ini memberikan sinyal bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar atas devaluasi Yuan atas dolar AS tersebut. Reaksi pasar dalam penelitian ini ditunjukkan dengan adanya abnormal return di sekitar tanggal pengumuman dan adanya perbedaan abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah tanggal pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode event study dengan subjek penelitian sebanyak 30 emiten yang tercatat di Jakarta Islamic Index selama periode penelitian. Penelitian dilakukan selama 121 hari yang terdiri atas 100 hari periode estimasi dan 21 hari periode pengamatan yaitu t-10 (10 hari sebelum pengumuman), t0 (saat pengumuman atau event date), dan t+10 (10 hari setelah pengumuman). Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji one sample t-test dan paired sample t-test. Hasil penghitungan secara statistik dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan baik pada AAR maupun AATVA. Pada tingkat signifikansi (α) = 5% terdapat AAR yang memiliki nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 dan AATVA memiliki nilai probabilitas yang juga kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,045 yang berarti bahwa terdapat reaksi pasar saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) atas devaluasi Yuan pada 11 Agustus 2015.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FEB.EI.33/16 Sap r
Uncontrolled Keywords: DEVALUASI YUAN, ABNORMAL RETURN, ABNORMAL TRADING VOLUME ACTIVITY
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance
H Social Sciences > HG Finance > HG3810-4000 Foreign exchange. International finance. International monetary system
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah
Creators:
CreatorsEmail
WINDIYA SAPUTRI, 041211431172UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLEO HERLAMBANG, DR. H., SE., MMUNSPECIFIED
Depositing User: Ika Rudianto
Date Deposited: 21 Apr 2016 02:12
Last Modified: 21 Apr 2016 02:12
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/29427
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item