EVALUASI KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DANA JAMINAN SOSIAL HARI TUA DENGAN METODE SINGLE INDEX MODEL DAN INDEKS TREYNOR

PRATIWI DIAH LESTARI PUSPITOINDAH, 041314353027 (2016) EVALUASI KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DANA JAMINAN SOSIAL HARI TUA DENGAN METODE SINGLE INDEX MODEL DAN INDEKS TREYNOR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (233kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio efisien pada Dana Jaminan Sosial Hari Tua (DJSHT) dengan menggunakan metode Single Index Model. Atas bentukan portofolio efisien tersebut dilakukan pengukuran risiko dengan metode Value at Risk Historical Simulation dan pengukuran kinerja portofolio dengan metode Treynor. Hasil pengukuran risiko dan kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai risiko dan kinerja portofolio existing yang juga diukur dengan metode yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio efisien yang terbentuk mampu meningkatkan kinerja portofolio saham DJSHT. Hal ini telah teruji dengan melakukan 4 kali pengukuran kinerja dan hasil pengukuran tersebut memperlihatkan peningkatan kinerja portofolio. Selain itu portofolio bentukan dapat menurunkan potensi risiko yang tercermin dari menurunnya nilai Value at Risk. DJSHT adalah dana publik. Oleh karena itu pengelolaan investasi DJSHT harus memperhatikan aspek kehati – hatian. Evaluasi kinerja hendaknya dilakukan secara berkala dan investasi saham dilakukan pada saham – saham yang berkinerja bagus, atau dalam konteks Single Indeks Model adalah saham – saham yang memiliki ERB positif

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 MM.15/16 Pus e
Uncontrolled Keywords: Single Index Model, Value at Risk, Indeks Treynor
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
PRATIWI DIAH LESTARI PUSPITOINDAH, 041314353027UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorMUDJILAH RAHAYU, Dr. SE., MM.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 24 Apr 2016 11:40
Last Modified: 24 Oct 2018 12:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/29858
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item