ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT PENGEMBALIAN RATA-RATA SAHAM SEBELUM DAN SETELAH HARI-HARI LIBUR NASIONAL DI BURSA EFEK JAKARTA

Tomi Hendrawan, 099810075L (2001) ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT PENGEMBALIAN RATA-RATA SAHAM SEBELUM DAN SETELAH HARI-HARI LIBUR NASIONAL DI BURSA EFEK JAKARTA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK KK TE 98-01 HEN A.pdf

Download (475kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI KK TE 98-01 HEN A.pdf

Download (482kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA KK TE 98-01 HEN A.pdf

Download (491kB)
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT KK TE 98-01 HEN A.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Anornali tingkat pengembalian saham telah lama dikenal dalam bursa efek. Salah satunya adalah Holiday Effect. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa apakah holiday effect terjadi di Bursa Efek Jakarta, Indonesia. Dalam penelitian ini dilakukan tiga buah hipotesis. Hipotesis pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pengembalian rata-rata saham sebelum dan setelah hari libur Nasional. Hipotesis kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pengembalian rata-rata saham sebelum hari libur Nasional ditinjau dari tiga ukuran kapitalisasi saham (kecil, sedang, dan besar). Hipotesis ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pengembalian rata-rata saham setelah hari libur Nasional ditinjau dari tiga ukuran kapitalisasi saham (kecil, sedang, dan besar). Sample dalam penelitian ini, yaitu emiten yang telah terdaftar / listing di Bursa Efek Jakarta pada periode penelitian mulai awal Januari 1998 sampai dengan akhir Desember 1999. Pada hipotesis pertama, analisa dilakukan dengan menggunakan uji beda uji t, sedangkan untuk hipotesis kedua dan ketiga menggunakan anova. Hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan program komputer SPSS 9.0 serta dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa=0.05 % ternyata menunjukkan bahwa ; pertama, tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat pengembalian rata-rata saham sebelum dan setelah hari libur Nasional, karena t probabilitas melebihi 5%, yaitu sebesar 25,5%, kedua, tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat pengembalian rata-rata saham sebelum hari libur Nasional ditinjau dari tiga ukuran kapitalisasi saham (kecil, sedang,dan besar), dan F probabilitas melebihi 5%, yaitu sebesar 12%, dan ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat pengembalian rata-rata saham setelah hari libur Nasional ditinjau dari tiga ukuran kapitalisasi saham (kecil, sedang, dan besar), dan F probabilitas melebihi 5%, yaitu sebesar 85,7%. </description

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TE 98/01 Hen a
Uncontrolled Keywords: STOCKS; STOCK EXCHANGES;BURSA EFEK JAKARTA
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
Tomi Hendrawan, 099810075LUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDJONI BUDIARDJO, Drs., Ec., MSiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 2016
Last Modified: 12 Jul 2019 11:05
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34800
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item