IMPLEMENTASI OHLSON'S MODEL SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS NASABAH KREDIT MODAL KERJA DI BRI

FIDA OKTAFIANI, 041043033 MM (2013) IMPLEMENTASI OHLSON'S MODEL SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS NASABAH KREDIT MODAL KERJA DI BRI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-oktafianif-26679-6.abstr-k.pdf

Download (322kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-oktafianif-26679-14.full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Salah satu aset berharga sebuah bank adalah debitur yang berkompeten, yaitu peminjam dana yang memiliki kapabilitas untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan tepat waktu. BRI Kantor Cabang Surabaya Pahlawan yang memberikan pelayanan pemberian fasilitas kredit sangat rentan terhadap potensi kredit bermasalah. Oleh karena itu, gejala kebangkutan harus dapat dideteksi sejak dini. Ohlson’s model adalah salah satu alternatif pelengkap dari credit risk rating yang telah ditetapkan. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah Ohlson’s model mampu memprediksi potensi kebangkrutan nasabah existing kredit modal kerja di BRI cabang Pahlawan dan untuk mengetahui dan menganalisa variabel apa saja yang bisa memprediksi potensi kebangkrutan dalam proses perpanjangan kredit di BRI cabang Pahlawan. Sampel yang digunakan adalah nasabah kredit modal kerja BRI cabang Pahlawan yang diambil dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dalam periode tahun 2008-2010. Variabel yang digunakan ada 9 variabel yaitu SIZE, TLTA, WCTA, CLCA, OENEG, NITA. FUTL dan INTWO. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisa regresi logistik. Hasil penelitian adalah Ohlson’s model mampu memprediksi potensi kebangkrutan nasabah existing kredit modal kerja dengan tingkat keakuratan sebesar 90% pada model 1, 76.7% pada model 2 dan 71.7% pada model 3. Variabel yang signifikan pada setiap model adalah SIZE.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK - 2 MM. 08/13 Okt i
Uncontrolled Keywords: credit, financial distress, ohlson's model, logistic regression.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1641-1643 Bank loans. Bank credit. Commercial loans
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4701-4751 Government securities. Industrial securities. Venture capital
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
FIDA OKTAFIANI, 041043033 MMUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorMuhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 06 Sep 2016 07:29
Last Modified: 06 Sep 2016 07:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37179
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item