ALDILA VANIA JASMINE (2015) Reaksi Pasar Terhadap Stock Split Pada Emiten Saham Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Halaman Judul) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text (Abstrak) 2. ABSTRAK .pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Isi) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (719kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (703kB)
	Text (Bab 2 Tinjauan Pustaka) 5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only until 24 May 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (Bab 3 Metodologi Penelitian) 6. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .pdf Restricted to Registered users only until 24 May 2023. Download (760kB) | Request a copy
	Text (Bab 4 Hasil dan Pembahasan) 7. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 24 May 2023. Download (804kB) | Request a copy
	Text (Bab 5 Kesimpulan dan Saran) 8. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .pdf Restricted to Registered users only until 24 May 2023. Download (386kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (387kB)
	Text (Lampiran) 10. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 24 May 2023. Download (485kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan reaksi pasar yang sebagai akibat adanya corporate action berupa stock split yang dilakukan oleh emiten saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2011 hingga 2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode event study, yakni penelitian yang dikhususkan untuk menganalisis peristiwa tertentu yang diyakini berdampak pada pasar saham. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi data harga saham pada periode uji dan harga indeks pasar. Objek penelitian adalah emiten saham go public dari berbagai sektor yang melakukan stock split dan terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dan Jakarta Islamic Index yang telah dipilah hingga memenuhi syarat penelitian. Sedangkan fokus penelitian adalah reaksi yang ditunjukkan oleh perubahan Average Abnormal Return dan Cummulative Average Abnormal Return dengan melakukan beberapa tes yakni one sample t-test dan paired sample t-test dengan menetapkan level of significant sebesar 5% Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan AAR yang signifikan sebelum dan sesudah stock split dan terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada CAAR sebelum dan seseudah stock split.

Actions (login required)

View Item