HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA RETURN, RETURN VOLATILITY DAN TRADING VOLUME PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE WAKTU TAHUN 2002-2008

DIAH MARGARENI PRAJNYA PARAMITAWA TI, 040610339 (2009) HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA RETURN, RETURN VOLATILITY DAN TRADING VOLUME PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE WAKTU TAHUN 2002-2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-paramitawa-16215-abstrakb-h.pdf

Download (439kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-paramitawa-13621-b11510-h.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kausalitas antara return, return volatility dan trading volume pada Bursa Efek Indonesia periode waktu tahun 2002 – 2008. Sifat data yang digunakan adalah data time series. Melalui metode Granger Causality dan Vector Autoregression (VAR), selain dapat melihat ada tidaknya hubungan kausalitas, juga dapat digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan yang dapat dilihat dari Impulse Respon serta Variance Decomposition antara return, return volatility dan trading volume. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara return, return volatility dan trading volume.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKKB KK-2 B 115/10 Par h
Uncontrolled Keywords: STOCK EXCHANGES; DEVIDENS
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
DIAH MARGARENI PRAJNYA PARAMITAWA TI, 040610339UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorMuhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 14 Mar 2011 12:00
Last Modified: 17 Oct 2016 06:04
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4090
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item