DAMPAK PENGUMUMAN RlGHT ISSUE TERHADAP RETURN SAHAM: PERBANDINGAN ANTARA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TINGGI DAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM RENDAH PERIODE 1999-2002

NOVIDA SURYANTI, 040124195E (2004) DAMPAK PENGUMUMAN RlGHT ISSUE TERHADAP RETURN SAHAM: PERBANDINGAN ANTARA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TINGGI DAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM RENDAH PERIODE 1999-2002. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
B 47-05. Sur d.pdf

Download (151kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Skripsi berjudul "DAMPAK PENGUMUMAN RlGHT ISSUE TERHADAP RETURN SAHAM: PERBANDINGAN ANTARA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TINGGI DAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM RENDAH PERIODE 1999-2002" ini mengajukan 2 permasalahan anatara lain : (1) Apakah ada abnormal return disekitar tanggal pengumuman right issue periode 1999-2002 pada perushaan yang go public di Bursa Efek Jakarta ? (2) Apakah adala perbedanaan abnormal return yang signifikan antara perusahaan yang memiliki volume perdagangan saham tinggi dan perushaan yang memiliki volume perdagangan saham rendah terhadap pengumuman right issue periode 1999-2002 pada perushaan go public di Bursa Efek Jakarta?. Hipotesis yang ditetapkan adalah : (1) Terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara perusahaan yang memiliki volume perdangangan saham tinggi dan perusahaan yang memiliki volume perdangangan saham rendah terhadap pengumuman right issue. metode yang digunakan untuk pemecahan permasalahan dengan uji beda dua rata-rata menggunakan uji t. hasil pemecahan permsalahan (1) secara keseluruhan pasar beraksi positif terhadap pendapatan saham dengan adanya pengumuman right issue dengan nilai AAR yang signifikan terjadi pada t-7, t0, t+6 sedangkan nilai CAAR yang signifikan terjadi pada t-7, t-6, t-5, t-4, t-3, t-3, t-1 t+1 dan t+2 (2) tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara perusahaan yang memiliki volume perdagangan saham rendah terhadap pengumuman right issue, dengan nilai AAR dan CAAR yang tidak signifikan selama periode uji. dari hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif terhadap informasi right issue, namun pendapatan abnormal saham perushaan yang memiliki volume perdagangan saham tinggi lebih rendah dibandingkan perdapatan abnormal saham perushaan yang memiliki volume perdagangan saham rendah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK B 47/05 Sur P FULLTEXT TIDAK TERSEDIA
Uncontrolled Keywords: RETURN SAHAM, BURSA EFEK, RIGHT ISSUE, PERDAGANGAN SAHAM
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
NOVIDA SURYANTI, 040124195EUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDJONI BUDIARDJO, Drs., Ec., M. Si.UNSPECIFIED
Depositing User: shiefti dyah alyusi
Date Deposited: 16 Nov 2016 01:46
Last Modified: 16 Nov 2016 01:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/45803
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item