PENGARUH PENGANUGERAHAN ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2008 TERHADAP HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM: PERBANDINGAN ANTARA PERUSAHAAN JUARA BERTAHAN DAN JUARA BARU

BAHRUL ULUM, 040610172 (2010) PENGARUH PENGANUGERAHAN ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2008 TERHADAP HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM: PERBANDINGAN ANTARA PERUSAHAAN JUARA BERTAHAN DAN JUARA BARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-ulumbahrul-16309-a34010-k.pdf

Download (624kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-ulumbahrul-13704-kkbkk2-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam rangka mendorong penerapan corporate governance dan meningkatkan kualitas keterbukaan dalam informasi keuangan kepada perusahaan publik akan diberikan sebuah penghargaan berupa Annual Report Award. Dalam penelitian ini akan dikaji pengaruh dari pengumuman Annual Report Award tahun 2006 terhadap harga saham (Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal Return) dan volume perdagangan serta perbedaan harga saham (Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal Return) dan volume perdagangan pada juara bertahan dan juara baru. Sampel dalam penelitian ini dipilih melalui metode sensus sehingga terpilih 11 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu one sample t-test dan independent sample t-test. Data yang digunakan adalah harga saham dan IHSG harian serta volume saham yang diperdagangkan selama periode penelitian tanggal 7 Agustus 2009 – 17 Agustus 2009 pada 11 perusahaan pemenang Annual Report Award 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat pengaruh atas pengumuman Annual Report Award 2008 terhadap Average Abnormal Return selama periode uji, kecuali pada t-3 sebelum dan saat pengumuman. Hal ini berbeda pada Cumulative Average Abormal Return dan Average Trading Volume Activity yang menunjukkan bahwa secara umum terdapat pengaruh atas pengumuman Annual Report Award 2008 selama periode uji, kecuali pada saat t-4, t-3 dan t-1. Sementara itu untuk uji beda antara Average Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return dan Average Trading Volume Activity pada kelompok pemenang juara bertahan dan juara baru hanya Average Abnormal Return yang menunjukkan perbedaan yang signifikan pada periode t+2 dan t+3 setelah pengumuman.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 A 340 10 Ulu p
Uncontrolled Keywords: STOCKS EXCHANGES
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Creators:
CreatorsEmail
BAHRUL ULUM, 040610172UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorELIA MUSTIKASARI, Dr. SE. M.Si., BKP, Ak.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 15 Mar 2011 12:00
Last Modified: 25 Oct 2016 01:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4621
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item