PENGARUH BOOK TO MARKET VALUE RATIO DAN EARNING TO PRICE RATIO TERHADAP PENDAPATAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1998-2001

ALFIN ARI WIJAYANTO, 049816126 (2002) PENGARUH BOOK TO MARKET VALUE RATIO DAN EARNING TO PRICE RATIO TERHADAP PENDAPATAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1998-2001. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
A 24-03.Wij p.pdf

Download (918kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel book to market value ratio dan earning to price ratio terhadap pendapatan saham. Penelitian ini menggunakan 54 sampel saham perusahaan non keuangan yang tidak mengalami perubahan jumlah saham beredar dengan periode penelitian tahun 1998-2001. Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder menggunakan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi per 31 Desember. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan pengaruh variabel book to market value ratio dan earning to price ratio terhadap pendapatan saham. menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabe1 bebas terhadap variabel tergantung dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tergantung. Untuk uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan baik secara individu maupun sccara bersama-sama dari kedua variabe1 bebas terhadap variabel dependen. Nilai uji t untuk variabel book to market value ratio sebesar 4,430 dan nilai uji t untuk variabel earning to price ratio sebesar -6,261. Untuk nilai uji F menunjukkan nilai 20,193 yang jauh lebih besar dari nilai F tabel. Koefesien determinasi (R2) yang dihasilkan oleh model regresi ini sebesar 0,159 atau dapat diartikan sumbangan pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel dependen sebesar 15,9 %, sedangkan 84,1 % dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi. Untuk uji asumsi autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas, model regresi yang digunakan bebas dari asumsi klasik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: A 24-03.Wij p
Uncontrolled Keywords: VALUE RATIO
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD30.28 Strategic planning
H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ALFIN ARI WIJAYANTO, 049816126UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSOEDEWI SOEDOROWERDI, Dra. Ec. Hj., MS.UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs Nadia Tsaurah
Date Deposited: 20 Nov 2016 18:39
Last Modified: 20 Nov 2016 18:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46276
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item