ANALISIS PENGARUH RISIKO SISTEMATIS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN RASIO BV/MV TERHADAP PENDAPATAN SAHAM PERUSAHAAN

ELLIYA LUHEMIM, 049816118 (2003) ANALISIS PENGARUH RISIKO SISTEMATIS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN RASIO BV/MV TERHADAP PENDAPATAN SAHAM PERUSAHAAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
B 81-04 Luh a.pdf

Download (127kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertuj uan untuk menjelaskan pengaruh dari risiko sistematis, ukuran perusahaan, dan rasio BV IMV terhadap pendapatan saham. Penelitian ini menggunakan 56 sampel perusahaan yang tereatat di Bursa Efek Jakarta dengan klasifikasi seluruh kelompok industri keeuali non-jinancial industry. Perusahaan sampel tidak melakukan corporate action selain pembagian dividen kas seperti stock split, right issue, pembagian dividen saham, dan lain-lain, yang tidak menambab jumlab saham beredar. Periode penelitian berlangsung dari tabun 1999-2001. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder menggunakan barga penutupan bulanan yang dirata-rata untuk mengukur pendapatan tahunan, harga penutupan tahunan, jumlah saham beredar, dan total ekuitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kauantitatif deskriptif untuk menjelaskan pengaruh variabel risiko sistematis, ukuran perusahaan, rasio BV IMV terhadap pendapatan saham. Pengujian menggunakan analisis regresi berganda yang menggunakan uji-t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terbadap variabel tergantung dan uji-F untuk mengetabui pengarub variabel bebas seeara bersama-sama terhadap variabel tergantung. Uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinearitas, uji otokolerasi, dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan baik secara individual maupun secara bersama-sama dari kedua variabel bebas terbadap variabel tergantung. Nilai signifikansi uji-t untuk variabel risiko sistematis, ukuran perusabaan dan rasio BVIMV seeara berturut-turut adalah 2,919; -3,262; 2,281 yang lebih keeil daripada nilai a (level of significant) sebesar 0,05. Nilai signifikansi uji-F sebesar 0,01 lebih kecil daripada nilai a (level of significant) sebesar 0,05. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,094, berarti 9,4 %, pendapatan saham dapat dijelaskan oleh variabel risiko sistematis, ukuran perusahaan, dan rasio BVIMV seeara tahunan, mulai peri ode tahun 1999-2001. Dari ketiga uji asumsi klasik tidak terjadi gejala multikolinearitas dan heterokedastisitas, dan tidak dapat diambil keputusan adanya otokolerasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK B 81/04 Luh a FULLTEXT TIDAK TERSEDIA
Uncontrolled Keywords: INVESTMENT ANALYSIS, SAHAM PERUSAHAAN
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
ELLIYA LUHEMIM, 049816118UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHJ. SRI MAEMUNAH SOEHARTO, Prof., Dr., S.E.UNSPECIFIED
Depositing User: shiefti dyah alyusi
Date Deposited: 21 Nov 2016 18:23
Last Modified: 21 Nov 2016 18:23
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46452
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item