ANALISIS KETELITIAN MODEL PERAMALAN TIME SERIES DAN LEADING INDICATORS DALAM PREDIKSI EPS (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Industri Keuangan yang Terdaftar di BEJ Periode Tahun 1991-1997)

BAMBANG AGUS SISWOYO, 049615423 (2002) ANALISIS KETELITIAN MODEL PERAMALAN TIME SERIES DAN LEADING INDICATORS DALAM PREDIKSI EPS (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Industri Keuangan yang Terdaftar di BEJ Periode Tahun 1991-1997). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
B 166-03 Sis a.pdf

Download (238kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Semua keputusan investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko, termasuk investasi di pasar modal ( khususnya saham biasa). Untuk menghadapi risiko tersebut, investor membutuhkan informasi tentang kinerja perusahaan. Salah satu informasi yang dapat digunakan adalah EPS ( earnings per share ). Perubahan EPS dari tahun ke tahun dapat dijadikan dasar untuk prediksi EPS peri ode berikutnya oleh investor. Teknik teknik peramalan EPS telah dikembangkan oleh banyak peneliti, diantaranya : Deschamps, Mehta, Brandon, Jarret, Balls, dan Watts. Penelitian mereka berdasarkan pendekatan time series, diantaranya NM (Halve Model ), MAM (Moving Average Model), dan ESM (Exponential Smoothing Model ).Peter D Chant juga mengembangkan model peramalan dengan pendekatan leading indicators, diantaranya MSM ( Money Supply Model ), SPIM ( Stock Price index Model ), dan BLM ( Bank Loan Model ). Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adaIah model peramalan inanakah yang paling teliti dalam prediksi EPS periode berikutllYa, model peramalan time series ataukah model peramalan leading indicators? Dengan menganlbil sampel 26 perusahaan dalam industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.. hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat kekollsistenan hasil peramalan EPS, dan hipotesis yang menyatakan bahwa hasil peramalan leading indicators lebih teliti dibandingkan dengan hasil peramalan time serh"s tidal< terbukti atan ditolak. Dalam prediksi EPS periode berikut.nya, sebaiknya memperhatikan kondisi internal pemsahaan ( polaEPS masa laIu )dan keadaan makro ekonomi. Apabila pola EPS masa lalu sangat stabil, model peramalan time series akan memberikan hasil ramalan yang lebih teliti dibandingkan dengan model peramalan leading indicalors. tetapi bila keadaan makro ekonomi cukup stabil ( daIanl arti indikator ekotlomi tidak bet11uktuasi cukup tinggi ), maka model peramalan leading indicators akan memberikan hasil ramalan yang lebih teliti dibandingkan dengan model peramalan time series.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK B 166/03 Sis a FULLTEXT TIDAK TERSEDIA
Uncontrolled Keywords: MANAGEMENT, STOCK, INVESTMENT
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance
S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling > SH1-691 Aquaculture. Fisheries. Angling > SH201-399 Fisheries > SH334 Economic aspects. Finance
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
BAMBANG AGUS SISWOYO, 049615423UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHj. SETYANINGSIH, Dr., SE.UNSPECIFIED
Depositing User: shiefti dyah alyusi
Date Deposited: 30 Nov 2016 18:58
Last Modified: 19 Jun 2017 18:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47729
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item