ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN PASAR DENGAN PENDAPATAN REKSA DAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA DALAM PERIODE BEARISH DAN BULLSH

Setitiati, 040217486 (2007) ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN PASAR DENGAN PENDAPATAN REKSA DAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA DALAM PERIODE BEARISH DAN BULLSH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2007-setitiati-4983-b9207-t.pdf

Download (329kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2007-setitiati-4983-.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sejak dicanangkannya tahun 1996 sebagai tahun reksa dana, perkembangan reksa dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai suatu sarana berinvestasi meningkat pesat dan mulai menarik perhatian berbagai kalangan investor, baik lokal maupun internasional, institusional maupun individual. Meskipun baru diperkenalkan, namun satu tahun kemudian yaitu tahun 1997, perkembangan reksa dana cukup menggembirakan. Bapepam telah memberikan pernyataan efektif sebanyak 67 reksa dana yang telah menyerap dana masyarakat sebesar Rp 7,5 trilyun dari 9.686 pemodal dan dikelola oleh 25 manajer investasi. Di akhir tahun 2004, jumlah reksa dana mencapai 212 (baik berbentuk perseroan maupun KIK) dengan NAB mencapai Rp 100 trilyun. Istilah NAB (Nilai Aktiva Bersih) tidak dapat dipisahkan dari reksa dana karena istilah ini merupakan salah satu tolok ukur dalam memantau hasil dari suatu reksa dana. NAB yang diperoleh tiap akhir bulan oleh reksa dana saham mempunyai hubungan dengan pendapatan pasar saat itu. Setiap kali pendapatan pasar mengalami perubahan karena suatu keadaan tertentu, dapat diprediksikan bahwa perubahan NAB pun akan terjadi di dalam suatu reksa dana saham. Pendapatan pasar disini dapat diwakili oleh perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penulis mengambil sampel tahun 2000-2003 karena selama periode waktu tersebut, reksadana mengalami perkembangan yang sangat cepat. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi dengan menggunakan metode Pearson Product Moment yang dilakukan dua kali, yaitu pada periode bearish dan kemudian pada periode bullish. Uji korelasi ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 13. Berdasarkan output SPSS 13, pendapatan pasar mempunyai hubungan dengan pendapatan reksa dana saham dalam periode bearish maupun periode bullish. Nilai koefisien korelasi untuk pendapatan pasar dengan pendapatan reksadana saham pada periode bearish adalah 0.486, artinya ada hubungan yang cukup kuat antara pendapatan pasar pendapatan reksadana saham pada periode bearish. Pada periode bullish, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.676, artinya bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pendapatan pasar dengan pendapatan reksadana saham pada waktu periode bullish. Bedasarkan output SPSS 13 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan pasar berhubungan dengan pendapatan reksadana saham, baik dalam periode bearish maupun periode bullish.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B.92/07 Sat a
Uncontrolled Keywords: MARKET SHARE; STOCKS
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
Setitiati, 040217486UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorIDA BAGUS MADE SANTIKA, Prof., DR., SE.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Luluk Lusiana
Date Deposited: 20 Jun 2007 12:00
Last Modified: 11 Jun 2017 17:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/5005
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item