PENGARUH RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP BID - ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT DI BURSA EFEK JAKARTA

ADITYA HARTAWAN, 040013285 (2008) PENGARUH RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP BID - ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-hartawanad-8641-abstract-7.pdf

Download (327kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-hartawanad-8213-.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Stock split dilakukan agar perdagangan suatu saham menjadi lebih likuid, karena jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak dan harganya menjadi lebih murah Stock split merupakan alat yang sangat populer yang digunakan oleh para manajer untuk menata kembali harga sahamnya. Hal ini akan sangat efektif bila dilakukan terhadap saham yang harganya dirasa cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel return saham, volume perdagangan saham, dan frekuensi perdagangan saham terhadap bid-ask spread pada perusahaan publik di BEJ yang melakukan stock split. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik di BEJ yang melakukan stock splits tahun 2005 dan tahun 2006 berjumlah 16 perusahaan. Oleh karena jumlah populasi relatif sedikit, maka tidak diambil sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus. Data yang diperlukan adalah data sekunder berupa harga penutupan saham, frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham, bid price dan ask price, 1 hari sebelum stock split, saat stock split, 1 hari setelah stock split, 2 hari setelah stock split, 3 hari setelah stock split. Data tersebut diperoleh dengan cara akses di internet via: http//www jsx. co. id, http//www jsx. annual. co. id, dan http//www.jsx.statistic.co.id. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah: (1) secara secara simultan return saham, volume perdagangan saham, dan frekuensi perdagangan saham berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread perusahaan publik di BEJ yang melakukan stock split, (2) secara parsial return saham berpengaruh tidak signifikan terhadap bid-ask spread perusahaan publik di BEJ yang melakukan stock split, sedangkan volume perdagangan dan frekuensi perdagangan saham berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread perusahaan publik di BEJ yang melakukan stock split, (3) perubahan bid-ask spread perusahaan publik di BEJ yang melakukan stock split, 69,9% dipengaruhi/dapat dijelaskan oleh return saham, volume perdagangan saham, dan frekuensi perdagangan. Sisanya sebesar 30,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, (4) terdapat pengaruh positip antara return saham, volume perdagangan saham, dan frekuensi perdagangan saham terhadap bid-ask spread perusahaan publik di BEJ yang melakukan stock split.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B.197/07 Har p
Uncontrolled Keywords: STOCKS; STOCK EXCHANGES
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
ADITYA HARTAWAN, 040013285UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDJONI BUDIARDJO, Dr., SE., MSi.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Luluk Lusiana
Date Deposited: 24 Dec 2008 12:00
Last Modified: 14 Jun 2017 17:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/5099
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item