HUBUNGAN KAUSALITAS RISIKO INDUSTRI PROPERTI DENGAN VOLATILITAS PASAR DAN RISIKO INDUSTRI LAINNYA

PUTERI HAPSARI FITRIYANTI, 041012123 (2014) HUBUNGAN KAUSALITAS RISIKO INDUSTRI PROPERTI DENGAN VOLATILITAS PASAR DAN RISIKO INDUSTRI LAINNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-fitriyanti-32657-5.abstr-k.pdf

Download (118kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
13.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara risiko industri properti dengan volatilitas pasar dan risiko industri lainnya pada periode 2008-2012 dengan berdasarkan pada dampak dari krisis subprime mortgage Amerika di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Granger Causality Test dengan menggunakan model Vector Auto Regressive (VAR), yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kausalitas antar variabel., baik itu adalah hubungan yang searah maupun dua arah. Uji yang pertama dilakukan dalam VAR adalah uji stasioneritas yang menunjukkan hasil bahwa data telah stasioner pada tingkat first difference. Uji lag length criteria dengan menggunakan LR, FPE, dan AIC mengindikasikan untuk menggunakan lag sebesar 1. Uji kausalitas Granger menunjukkan hasil bahwa risiko sektor properti memiliki hubungan kausalitas dengan risiko sektor keuangan, pertambangan, infrastruktur, barang konsumsi, aneka industri, dan perdagangan. Sedangkan risiko sektor properti tidak memiliki hubungan kausalitas dengan volatilitas pasar, risiko sektor pertanian dan industri dasar. Uji terakhir yang dilakukan adalah uji Impulse Response (IRF) untuk melihat pengaruh shock suatu variabel terhadap variabel lainnya untuk beberapa periode ke depan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B. 144/14 Fit h
Uncontrolled Keywords: RISK MANAGEMENT
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
PUTERI HAPSARI FITRIYANTI, 041012123UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorMuhammad Madyan, Dr. SE., M.Si., M.Fin.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited: 18 Jul 2014 12:00
Last Modified: 19 Sep 2016 07:23
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/5351
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item