ANALISA PERBANDINGAN BETA HISTORIS DAN BETA DISESUAIKAN DALAM MEMPREDIKSIKAN BETA (STUDI KASUS PADA BURSA EFEK JAKARTA)

MOH SYAMSUL BAHRI, 049113631 (1995) ANALISA PERBANDINGAN BETA HISTORIS DAN BETA DISESUAIKAN DALAM MEMPREDIKSIKAN BETA (STUDI KASUS PADA BURSA EFEK JAKARTA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
KK B 929.96 Bah A(1995).pdf

Download (71kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Risiko merupakan salah satu apek yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan menggunakan single index model, esarnya risiko sistematik diukur dengan beta yaitu sudut kemiringan yang menunjukkan hubungan tingkat pendapatan saham individual atau portofolio dengan tingkat pendapatan pasar. Masalah yang dihadapi adalah bagaimanakah memprediksikan besarnya beta pada periode berikutnya? dalam skripsi ini digunakan empat metode unuk memprediksikan besarnya beta pada periode berikutnya, yaitu metode Historis, Vasicek, Blume, dan MLPFS. Dengan mengambil sampel 23 perusahaan yang ada di BEJ, hasil penelitian menunjukkan hanya metode Vasicek saja yang lebih akurat dibandingkan metode Historis dalam memprediksikan besarnya beta periode berikutnya baik secara individual maupun portofolio. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa beta historus portofolio dan beta portofolio Vasicek lebih akurat dibandingkan dengan beta saham individual dalam meprediksikan beta periode berikutnya. Sedangkan beta portfolio dengan metode Blume dan MLPFS menunjukkan tingkat keakuratan yang lebih jelek dibandingkan beta saham individualnya. denagn demikian hipotesis kedua yang menyatakan beta portfolio lebih akurat dibandingkan beta saham individual dalam memprediksikan beta periode berikutnya tidak terbukti pada metode Blume dan MPLFS tetapi terbukti pada metode Historis dan Vasicek

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KK B 929/96 Bah A FILE FULLTEXT TIDAK ADA
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
MOH SYAMSUL BAHRI, 049113631UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorI MADE SUDANA, Drs.,Ec.,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 11 Apr 2017 02:09
Last Modified: 11 Apr 2017 02:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/55988
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item