HUBUNGAN RISIKO SISTEMATIS DENGAN HASIL REDUKSI RISIKO PADA PORTOFOLIO SAHAM LQ-45

Devi Citra Kurniawati, 040214509 (2007) HUBUNGAN RISIKO SISTEMATIS DENGAN HASIL REDUKSI RISIKO PADA PORTOFOLIO SAHAM LQ-45. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2007-kurniawati-4422-kkbkk-2-k.pdf

Download (333kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2007-kurniawati-4422-pdf.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Investasi merupakan suatu alternatif untuk memperoleh pendapatan yang dilakukan dengan analisis dan komitmen terhadap modal. Perolehan pendapatan dalam investasi mengandung unsur ketidakpastian, yang merupakan risiko. Untuk mengatasi risiko yang terkesan menumpuk pada investasi saham individual, investor melakukan diversifikasi dengan membentuk portofolio saham. Dengan melakukan diversifikasi kerugian antar saham dapat saling tertutupi. Tetapi risiko tersebut tidak semuanya dapat dikurangi dengan diversifikasi. Risiko sistematis, merupakan risiko yang dipengaruhi oleh faktor makro, tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Oleh karena itu risiko ini menjadi ukuran risiko yang relevan dalam investasi portofolio. Bagian risiko lainnya, yaitu risiko tidak sistematis, dipengaruhi oleh faktor mikro yang spesifik pada tiap-tiap perusahaan. Risiko ini dapat dikurangi dengan diversifikasi, oleh karena itu dijadikan sebagai tolak ukur hasil diversifikasi. Skripsi ini meneliti tentang hubungan risiko sistematis dengan hasil reduksi risiko pada portofolio saham LQ-45. Hubungan yang terjadi antara keduanya didasarkan atas hubungan antara risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis pada saham-saham individual pembentuk portofolio. Untuk mengetahui hubungan antara risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis, digunakan metode analisis korelasi pearson product moment. Sedangkan hubungan antara risiko sistematis dengan hasil reduksi risiko dapat diketahui dengan melakukan analisis uji beda dua rata-rata dengan metode independent t test sample. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara risiko sistematis dan risiko tidak sistematis pada saham LQ-45, yang mengarah pada perbedaan rata-rata hasil reduksi risiko pada portofolio yang memiliki risiko sistematis tinggi dengan portofolio yang memiliki risiko sistematis rendah. Rata-rata hasil reduksi risiko pada portofolio yang memiliki risiko sistematis tinggi cenderung lebih besar daripada rata-rata hasil reduksi risiko pada portofolio yang memiliki risiko sistematis rendah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 67/07 Kur h
Uncontrolled Keywords: PORTFOLIO MANAGEMENT; RISK MANAGEMENT
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
Devi Citra Kurniawati, 040214509UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorWINDIJARTO, Drs., Ec., MBAUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 27 Apr 2007 12:00
Last Modified: 20 Jun 2017 22:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/5917
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item