PENGARUH THE DAY OF THE WEEK TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS Repository

PENGARUH THE DAY OF THE WEEK TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS

BEKTI ADI WINARTO, 040610590 (2011) PENGARUH THE DAY OF THE WEEK TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-winartobek-12478-b19610-p.pdf
Download (307kB) | Preview

Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-winartobek-12478-b19610-p.pdf
Restricted to Registered users only
Download (978kB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh the day of the week terhadap return dan volatilitas dengan menggunakan indeks harian JII mulai dari 1 Januari 2005 sampai 30 Desember 2008 sebagai sumber data penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity). Data harian tersebut kemudian dihitung untuk mendapatkan return. Selanjutnya dilakukan uji asumsi yakni autokorelasi dan white heroskedasticity yang dimaksudkan untuk mendeteksi apakah data tersebut memiliki unsur volatility clustering dimana terjadi autokorelasi pada data return dan apakah mengandung unsur heteroskedastisitas atau tidak. Hasil uji asumsi menunjukkan data telah terbebas dari autokorelasi dan heteroskedastisitas, maka selanjutnya dipakai metode Ordinay Least Square (OLS) untuk mengetahui keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil regresi dengan menggunakan metode OLS didapatkan hasil yang tidak signifikan terhadap keseluruhan variabel bebas yang digunakan. Hal ini membuktikan bahwa return dan volatilitas JII hanya kecil sekali dipengaruhi oleh variabel the day of the week

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK-2 B 196/10 Win P

Uncontrolled Keywords:

RATE OF TURN; INVESTMENT MANAGEMENT

Subjects:

H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation

Divisions:

04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen

Creators:

Creators	NIM
BEKTI ADI WINARTO, 040610590	UNSPECIFIED

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	IMAM SYAFIÍ, Drs. Ec., M.Si.	UNSPECIFIED

Depositing User:

Nn Luluk Lusiana

Date Deposited:

21 Feb 2011 12:00

Last Modified:

06 Sep 2016 04:14

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/593

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item