PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP RETURN SAHAM PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEJ PERIODE 2004-2008

PUTRI PUSPITA, 040510657 (2011) PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP RETURN SAHAM PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEJ PERIODE 2004-2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ANALISIS BETA SAHAM - gdlhub-gdl-s1-2011-puspitaput-12522-b21410-p.pdf

Download (139kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-puspitaput-12522-b21410-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor fundamental yaitu Earning per share, Return on equity, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value dan Beta terhadap return saham. Return saham yang digunakan pada penelitian ini berasal dari harga pada saat closing price harian yang kemudian diakumulasi untuk mendapatkan harga saham bulanan. Motif pemodal atau investor menanamkan dananya pada sekuritas adalah mendapatkan return (tingkat pengembalian) yang maksimal dengan resiko tertentu atau memperoleh return tertentu pada resiko yang minimal. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam sejauh mana rasio-rasio tersebut berpengaruh dalam menentukan keputusan penanaman modal dengan melihat sejauh mana rasio tersebut dalam menentukan return saham. Pada penelitian ini data yang digunakan sebagai sampel adalah data dari perusahaan property yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta periode 2004-2008 dengan kriteria perusahaan yang merupakan perusahaan yang mempunyai laporan keuangan yang lengkap. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah purposive sampling. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 15 perusahaan. Setelah data diperoleh kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda, pada taraf signifikansi 5% (0,05). Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama Earning per share, Return on equity, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value dan Beta berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil uji t menunjukkan bahwa variable earning per share dan bet mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham,sedangkan variable price book value dan return on equity mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. Hanya variable debt equity ratio yang mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 214/10 Pus p
Uncontrolled Keywords: EFFICIENT MARKET THEORY; CAPITAL STOCK; MARKET SHARE
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
PUTRI PUSPITA, 040510657UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSRI MAEMUNAH, Prof. Dr. Hj., S.SEUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Luluk Lusiana
Date Deposited: 21 Feb 2011 12:00
Last Modified: 06 Sep 2016 05:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/604
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item