PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKURITAS YANG GO PUBLIC DI BEI

IRFAN ALFIYANSYAH, 040419358 (2011) PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKURITAS YANG GO PUBLIC DI BEI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-alfiyansya-21738-a29611-k.pdf

Download (290kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-alfiyansya-19464-a.296-1-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental dan risiko sistematik baik secara simultan maupun parsial terhadap harga saham pada tahun 2007-2010. Faktor fundamental yang diteliti dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Book Value Per Share (BVPS), Debt to Equity Ratio (DER), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Price Book Value (PBV). Sedangkan risiko sistematik yang diteliti dalam penelitian ini adalah beta saham. Obyek dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan sekuritas yang menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit dan dipublikasikan di BEI, serta sahamnya aktif diperdagangkan di BEI selama periode penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 11.5. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil adalah: Secara simultan, faktor fundamental (ROA, ROE, BVPS, DER, OPM, NPM, EPS, PER, PBV) dan risiko sistematik berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sekuritas go public di BEI. Secara parsial, variabel bebas BVPS, EPS, PER, dan PBV berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sekuritas go public di BEI, sedangkan variabel bebas ROA, ROE, DER, OPM, NPM, dan beta tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sekuritas go public di BEI. Nilai koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini adalah 0,819 yang berarti 81,9% perubahan harga saham perusahaan sekuritas go public di BEI dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel ROA, ROE, BVPS, DER, OPM, NPM, EPS, PER, PBV, dan beta, sedangkan sisanya 18,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 A 296 /11 Alf p
Uncontrolled Keywords: EFFICIENT MARKET THEORY; CAPITAL STOCK; MARKET SHARE
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Creators:
CreatorsEmail
IRFAN ALFIYANSYAH, 040419358UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBambang Suhardito, Drs., M.Si., Ak.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 07 Mar 2012 12:00
Last Modified: 19 Jul 2016 00:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6234
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item