PENGUJIAN KEKUATAN MULTIFACTOR FAMA AND FRENCH TERHADAP RETURN PORTOFOLIO

ADITYA RACHMAN, 040710824 (2012) PENGUJIAN KEKUATAN MULTIFACTOR FAMA AND FRENCH TERHADAP RETURN PORTOFOLIO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-rachmanadi-19647-.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kekuatan model multifaktor Fama-French dari 36 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam bursa efek indonesia. Data variabel yang digunakan adalah data return IHSG harian, Harga dan jumlah saham yang beredar, Book value dan Return saham harian selama tahun 2009 & 2010. Penelitian ini meneliti pengaruh dari market risk premium dan small minus big dan high minus low. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk memecahkan masalah yang dirumuskan karena dalam penelitian ini memiliki satu rumusan masalah kuantitatif asosiatif dimana dalam penelitian ini akan dititikberatkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik untuk melakukan pengujian dan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa variable size dan book to market equity cukup memberikan pengaruh terhadap return portofolio selain dari variable market risk premium. Pengujian tingkat keakuratan alat analisis dalam menghitung return investasi ini telah di ujikan pada 36 perusahaan yang dijadikan sampel pengujian dengan membagi perusahaan tersebut menjadi enam portofolio (S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, B/H) berdasarkan kriteria pengumpulan sampel yang telah ditentukan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B. 75/12 Rac p
Uncontrolled Keywords: EXCHANGE RATE, MARKET RETURN
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
ADITYA RACHMAN, 040710824UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Maimunah Soeharto, Prof. , SEUNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 20 Mar 2012 12:00
Last Modified: 02 Jul 2017 18:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6245
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item