�STANDARD RISK, DOWNSIDE RISK, MEAN RETURN DAN PERBANDINGAN EXPECTED RETURN DENGAN METODE CAPM DAN D-CAPM�

YESSINDA OKTARIA, 040811343 (2012) �STANDARD RISK, DOWNSIDE RISK, MEAN RETURN DAN PERBANDINGAN EXPECTED RETURN DENGAN METODE CAPM DAN D-CAPM�. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-yessindaok-23422-b-61-12--k.pdf

Download (377kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-yessindaok-19814-b61-12-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh standar risk (standar deviasi dan beta) dan downside risk (semideviation dan downside beta) terhadap mean return serta mengetahui perbedaan expected return yang dihasilkan dengan metode CAPM dan D-CAPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat statistik berupa regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel risiko terhadap mean return dan menggunakan alat statistik wilcoxon signed rank test untuk mengetahui perbedaan expected return menggunakan metode CAPM dan D-CAPM. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 40 perusahaan non keuangan dan non jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2003 hingga 2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, standar deviasi, semideviation, dan downside beta memiliki pengaruh terhadap mean return, sedangkan beta tidak berpengaruh terhadap mean return. Standar deviasi dan downside beta memiliki pengaruh positif signifikan sedangkan semideviation memiliki pengaruh negatif signifikan. Kedua, hasil expected return dengan menggunakan metode CAPM dan D-CAPM memiliki perbedaan yang signifikan, dimana hasil expected return menggunakan metode D-CAPM lebih besar dari pada CAPM.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B. 61/12 Okt s
Uncontrolled Keywords: RISK MANAGEMENT
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
YESSINDA OKTARIA, 040811343UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorFitri Ismiyanti, Dr., SE., M.Si.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 29 Mar 2012 12:00
Last Modified: 20 Jul 2016 02:24
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6283
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item