FIVE FACTOR ASSET PRICING MODEL FAMA FRENCH PADA EXCESS RETURN PORTOFILIO SAHAM PERUSAHAAN NON KEUANGAN DAN NON JASA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013

LUKMAN, NIM: 041012160 (2017) FIVE FACTOR ASSET PRICING MODEL FAMA FRENCH PADA EXCESS RETURN PORTOFILIO SAHAM PERUSAHAAN NON KEUANGAN DAN NON JASA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013. Skripsi thesis, Airlangga University.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
KKB KK-2 B 175_17 Luk f ABSTRAK.pdf

Download (124kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
KKB KK-2 B 175_17 Luk f.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji model lima faktor dari Fama & French pada excess return portofolio saham dari perusahaan non keuangan dan non jasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan firm size, book-to-market ratio, profitability, dan investment sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan non keuangan dan non jasa yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2013. Berdasarkan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 72 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh model lima faktor Fama & French terhadap excess return portofolio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa market factor berpengaruh positif signifikan pada semua portofolio. Firm size berpengaruh positif signifikan pada portofolio SH, SL, SR, SW, SC, dan SA. Book to market ratio berpengaruh positif signifikan pada portofolio SH dan BH. Profitability berpengaruh positif signifikan pada portofolio SR dan BR. Dan investment berpengaruh positif signifikan pada portofolio SC dan BC

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 175/17 Luk f
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
T Technology > TS Manufactures > TS1-2301 Manufactures
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
LUKMAN, NIM: 041012160UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ConsultantMuhammad Madyan, Dr., SE., M.Si., M.Fin.,UNSPECIFIED
Depositing User: Sulistiorini
Date Deposited: 19 Oct 2017 23:31
Last Modified: 19 Oct 2017 23:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/64381
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item