ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP VOLATILITAS RETURN SAHAM: PENDEKATAN AUGMENTED MARKOV-SWITCHING EGARCH STUDI KASUS INDONESIA PERIODE 1997W:1-2017W1

DITA NORMALAKSANA PUTRI, 041411131042 (2018) ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP VOLATILITAS RETURN SAHAM: PENDEKATAN AUGMENTED MARKOV-SWITCHING EGARCH STUDI KASUS INDONESIA PERIODE 1997W:1-2017W1. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
C. 68 - 18 Put a Abstrak.pdf

Download (158kB) | Preview
[img] Text (Fulltext)
C. 68 - 18 Put a.pdf
Restricted to Registered users only until 20 April 2021.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Harga saham merupakan salah satu indikator yang dapat merepresentasikan keadaan ekonomi. Perubahan harga saham meliputi berbagai faktor, salah satunya adalah perubahan nilai tukar sebagai representasi dari pasar valuta asing. Harga nilai tukar yang berfluktuatif turut mempengaruhi volatilitas yang terjadi pada harga saham. Namun di samping itu, volatilitas memiliki perbedaan stase rezim tinggi dan rendah yang akan menghasilkan dampak yang berbeda pada hasil perubahan hubungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keberadaan volatilitas asimetris dan dampak dari adanya perbedaan perubahan rezim volatilitas pada return saham LQ45 dan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD periode 1997 minggu ke-1 hingga 2017 minggu ke-1. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perilaku asimetris pada volatilitas return saham LQ45, rezim volatilitas tinggi lebih dependen dan lebih tidak stabil dibandingkan rezim volatilitas rendah, serta rezim volatilitas rendah lebih mendominasi lamanya dibandingkan rezim volatilitas tinggi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 C. 68 - 18 Put a
Uncontrolled Keywords: Return LQ45, Nilai Tukar, Volatilitas Asimetris, Perubahan Rezim, Markov-Switching
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan
Creators:
CreatorsEmail
DITA NORMALAKSANA PUTRI, 041411131042UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorWasiaturrahma, Dr.,S.E.,M.Si.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 19 Apr 2018 20:58
Last Modified: 19 Apr 2018 20:58
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/71907
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item