Fajar Prihandaru Destanto, 081411831018 (2019) Pemodelan Indekas Harga Saham NASDAQ di Pasar Modal Dengan Pendekatan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Abstrak)
ST.S. 16-19 Des p Abstrak.pdf Download (201kB) |
|
Text (Fulltext)
ST.S. 16-19 Des p.pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2022. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Peramalan indeks harga saham NASDAQ penting untuk dilakukan dalam bidang transaksi keuangan khususnya didalam pasar modal. Proses peramalan dilakukan untuk mengetahui perubahan indeks harga saham NASDAQ di masa mendatang. Sehingga dapat mempermudah investor untuk melakukan suatu tindakan preventif sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian atas pembelian suatu saham di pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan serta peramalan indeks harga saham NASDAQ di pasar modal dengan menggunakan pendekatan GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik untuk peramalan indeks harga saham NASDAQ adalah model ARIMA (1,1,1) model constant. Variabel data menggunakan transformasi
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKC KK ST.S. 16-19 Des p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Indeks Harga Saham NASDAQ, Time Series, ARIMA, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics > HA1-4737 Statistics | |||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Statistika | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
| Date Deposited: | 26 Mar 2019 06:58 | |||||||||
| Last Modified: | 26 Mar 2019 06:59 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81401 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |