Market overreaction indeks LQ45 dan jakarta islamic indek

Amdilla Ekaprasetiawanti, 040730998 (2011) Market overreaction indeks LQ45 dan jakarta islamic indek. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-ekapraseti-22106-b18711-k.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-ekapraseti-18128-b18711-m.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini menguji keberadaan anomali market overreaction pada indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index (JII) selama tahun 2008 sampai 2009. Dengan membagi periode pengujian dalam tiga formasi waktu, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pergerakan saham dengan perubahan harga winner loser yang cukup signifikan. Pengujian fokus pada nilai ACAR yang menunjukkan kecenderungan kenaikan atau penurunan yang terjadi selama periode observasi, sehingga diketahui dampak positif atau negatif suatu peristiwa. Sedangkan untuk mengetahui dampak secara signifikan atau tidak signifikan, dilakukan t-test dan selisih ACAR antara portofolio winners dengan losers masing-masing indeks LQ45 dan JII. Hasil pengujian menunjukkan indeks LQ45 terjadi overreaction yang cukup signifikan pada periode observasi enam bulanan yaitu pada semester dua tahun 2008 dengan selisih ACAR 46,66%. Sedangkan di JII terjadi overreaction namun tidak signifikan secara statistik. Artinya JII relatif lebih stabil dibandingkan dengan indeks LQ45. Dengan demikian investor dapat memprediksi pengaruh suatu berita atau informasi sehingga dapat menetapkan strategi untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 187/11 Eka m
Uncontrolled Keywords: market overreaction
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Amdilla Ekaprasetiawanti, 040730998UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorFitri Ismiyanti, Dr SE MSiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 06 Jan 2012 12:00
Last Modified: 23 Jul 2016 15:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/8241
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item