PERBANDINGAN METODE CAPM DAN APT DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM SYARIAH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2013-2017

NOVALIA RAHMASARI, 041511433123 (2019) PERBANDINGAN METODE CAPM DAN APT DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM SYARIAH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2013-2017. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK .pdf

Download (52kB)
[img] Text
DAFTAR ISI .pdf

Download (83kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA .pdf

Download (103kB)
[img] Text
FEB.EI 182-19 Rah p.pdf

Download (2MB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI .pdf

Download (83kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA .pdf

Download (103kB)
[img] Text (FULLTEXT)
FEB.EI 182-19 Rah p.pdf
Restricted to Registered users only until 3 October 2022.

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan akurasi antara metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah 14 perusahaan yang selama tahun 2013-2017 dapat bertahan di JII. Penelitian ini menggunakan harga penutupan bulanan per saham, harga penutupan bulanan JII, tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan variabel makro seperti, inflasi, kurs Rp/USD dan tingkat imbalan SBIS. Dalam analisisnya, penelitian menggunakan Mean Absolute Deviation (MAD) untuk mengetahui tingkat akurasi kedua metode. Sedangkan untuk mengetahui signifikansi perbedaan kedua metode diukur dengan paired t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode CAPM lebih akurat dibandingkan metode APT. Serta, setelah diuji paired t-test diketahui bahwa adanya perbedaan yang signifikan diantara kedua metode.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FEB.EI 182/19 Rah p
Uncontrolled Keywords: Predicting Sharia Stock Returns, Jakarta Islamic Index (JII), Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT)
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
NOVALIA RAHMASARI, 041511433123UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorIMRON MAWARDI, NIDN: 0701027104UNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra
Date Deposited: 03 Oct 2019 03:45
Last Modified: 03 Oct 2019 03:45
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/88206
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item