Dian Ayu Firtanasari (2020) Reaksi Pasar Modal Terhadap Penerbitan Sukuk Korporasi Di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (293kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (38kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (144kB)
	Text (TINJAUAN PUSTAKA) 5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (77kB) | Request a copy
	Text (METODE PENELITIAN) 6. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (88kB) | Request a copy
	Text (ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN) 7. BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (127kB) | Request a copy
	Text (SIMPULAN) 8. BAB 5 SIMPULAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (38kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (45kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (158kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 11. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 25 November 2023. Download (216kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar terhadap penerbitan sukuk yang diukur dengan abnoramal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian event study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerbitan sukuk korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang kemudian diperoleh 17 tanggal penerbitan dari 8 perusahaan penerbit sukuk korporasi. Periode pengamatan selama 10 hari meliputi 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah penerbitan sukuk. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample t-test dan paired sample t-test. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat abnormal return negatif signifikan pada t-4 yang berarti terdapat reaksi pasar negatif dari investor, kemudian pada t-1,t-2,t-5,t+1,t+2,t+4, dan t+5 menunjukkan hasil negatif tidak signifikan yang berarti tidak terdapat reaksi pasar dan tidak ada respon baik dari investor. Respon positif terjadi pada t-3,t-0,t+2 dan t+3 yang menunjukkan hasil positif tidak signifikan yang berarti tidak terdapat reaksi pasar tetapi terdapat respon positif dari investor. Namun tidak terdapat perbedaan average abnormal return sebelum maupun sesudah penerbitan sukuk. Hasil juga menunjukkan terdapat trading volume activity positif signifikan pada t-2,t-3,t-4,t-5 dan t+2,t+3,t+4,t+5. Namun tidak terdapat perbedaan average trading volume activity sebelum maupun sesudah penerbitan sukuk karena, para investor tetap melakukan transaksi dalam jumlah besar selama periode penelitian. Pasar modal Indonesia sudah efisien secara informasi dan keputusan dalam bentuk semi kuat pada periode 2017-2020.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 EI 114 / 20 Fir r
Uncontrolled Keywords:	Reaksi Pasar, Event Study, Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions:	04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah
Creators:	Creators NIM Dian Ayu Firtanasari NIM041611433037
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Dian Filianti, - NIDN0001028701
Depositing User:	Dewi Puspita
Date Deposited:	28 Nov 2020 08:05
Last Modified:	08 Dec 2020 07:40
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101078
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item