Ayunita Nur Maulidyah, - (2021) Pemodelan Nilai Ekspor Lemak Dan Minyak Nabati Atau Hewani Di Indonesia Dengan Pendekatan Egarch. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (764kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (714kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (906kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (940kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 5 November 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 November 2024. Download (910kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 November 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 November 2024. Download (904kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (877kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 November 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (PERMOHONAN EMBARGO) 11. PERMOHONAN EMBARGO.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy

Abstract

Nilai ekspor lemak dan minyak nabati atau hewani di indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu itu perlu dilakukan proses peramalan pada nilai ekspor untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau penurunan di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat model GARCH maupun model EGARCH yang nantinya digunakan dalam melakukan peramalan. Hasil menunjukkan bahwa model ARIMA terbaik untuk peramalan adalah model ARIMA(2,1,0) karena model telah memenuhi beberapa kondisi yaitu parameter model yang signifikan, asumsi residual model terpenuhi, dan memiliki nilai MSE terkecil. Kuadrat residual dari model ARIMA(2,1,0) mengandung efek ARCH, sehingga pemodelan yang digunakan adalah pemodelan GARCH. Namun cross correlation pada model GARCH terdapat nilai lag yang keluar dari batas standar deviasi yang menandakan time series bersifat asimetrik atau menggunakan model EGARCH. Model GARCH terbaik untuk peramalan adalah model GARCH(1,1), sedangkan model EGARCH terbaik untuk peramalan adalah model EGARCH(1,1). Hasil analisis yang telah dilakukan bahwa model GARCH(1,1) merupakan model terbaik dibandingkan model EGARCH(1,1) karena memiliki nilai AIC dan SBC lebih kecil. Validitas prediksi model GARCH(1,1) dan EGARCH(1,1) untuk 8 periode kedepan pada nilai ekspor lemak dan minyak nabati atau hewani di Indonesia sebesar 100%.

Actions (login required)

View Item