ASRY DWIPUTRI, 040418933 (2008) ANALISIS SISTEM PERINGATAN DINI (EARLY WARNING SYSTEMS) TERHADAP BANKING CRISIS DI INDONESIA PERIODE 1990.03 -1998.12 (PERIODE KRISIS) DAN 1999.01- 2007.12 (PERIODE PASCA KRISIS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-dwiputrias-8858-c9408-k.pdf Download (492kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-dwiputrias-8949-c9408.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Banking crises (krisis perbankan) merupakan tekanan yang terjadi dalam dunia perbankan yang diakibatkan sistemic banking distress, kegagalan bank yang bersifat sistemik ditandai yang dengan beberapa hal misalnya merger bank yang bersifat rescue program (demi penyelamatan kesehatan bank), penutupan bank-bank bermasalah (likuidasi), bank take over dan bank runs. Penelitian ini diarahkan untuk membangun sebuah sistem deteksi dini (early warning system) terhadap perilaku (trend) beberapa variabel yang mempengaruhi tedadinya banking crises di Indonesia.Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh perubahan variabel-variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan model pendekatan sinyal (signal approach model) yang dikembangkan oleh Kaminsky yang selanjutnya diestimasi menggunakan metode logit. Model pendekatan sinyal berfungsi untuk menangkap perilaku yang tidak biasa dari indikator sebelum terjadinya krisis perbankan. Ketika sebuah variabel melewati pintu signal (threshold) yang akan mengeluarkan sinyal akan terjadinya krisis pada periode tertentu. Dari hasil signal approach model, terdapat lima variabel pada periode krisis (1990.03 – 1998.12) dan enam variabel pada periode pasca krisis (1999.01– 2007.12) yang memberikan sinyal baik akan tedadinya krisis dan dari hasil estimasi model logit menunjukkan bahwa pada periode krisis (tahun 1990.03 -1998.12) variabel real exchange rate, GDP per kapita, public and publicly guaranteed debt terhadap GDP dan government consumption expenditures terhadap GDP berpengaruh signifikan tedadinya krisis perbankan di Indonesia. Sedangkan pada periode pasca krisis (tahun 1999.01 – 2007.12) tidak terdapat variabel yang masing-masing signifikan tedadinya krisis perbankan di Indonesia, yang membuktikan inkonsistensi variabel Serta pada periode krisis tersebut terdapat tiga variabel yaitu real exchange rate, tingkat inflasi dan rasio government consumption expenditures terhadap GDP yang memiliki korelasi positif dengan krisis perbankan di Indonesia. Pada periode pasta krisis, variabel real exchange rate dan rasio M2 terhadap foreign exchange reserves memiliki korelasi positif dengan variabel dependent yaitu banking crises yang terjadi di Indonesia. Sedangkan kebijakan moneter manakala terjadi krisis perbankan oleh Burhanuddin Abdullah lebih lengkap daripada BI dan pemerintah karena dilengkapi pemikiran tentang kondisi makroekonomi, restrukturisasi dunia usaha, memperhatikan kualitas SDM bidang perbankan.

Actions (login required)

View Item