Feliks Dwi Kristianto, - (2022) Efek Simetris Dan Asimetris Volatilitas Nilai Tukar Dan Covid-19 Terhadap Arus Perdagangan Produk Makanan Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan China. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 041811133129_HALAMAN JUDUL.pdf Download (505kB)
	Text (BAB I) 041811133129_BAB I.pdf Download (188kB)
	Text (FULLTEXT) 041811133129_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (48MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek simeteris dan asimetris volatilitas nilai tukar serta menganalisis pengaruh dari variabel penjelas lainnya (nilai tukar riil, indeks produksi industri, krisis COVID-19) terhadap arus perdagangan komoditas produk makanan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini mengukur volatilitas nilai tukar dengan pendekatan ARCH/GARCH. Metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji data time series periode 2009:M1-2020:M12. Penelitian ini menggunakan 16 komoditas produk makanan yang digunakan untuk melihat pengaruh volatilitas nilai tukar pada ekspor dan impor di Amerika Serikat dan China sebagai mitra dagang terbesar. Hasil penelitian pada bilateral Indonesia-Amerika Serikat dan Indonesia-China melalui metode ARDL menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek berpengaruh signifikan positif atau negatif pada beberapa ekspor dan impor komoditas. Hasil yang berbeda ditemukan dalam metode NARDL dimana pengaruh signifikan terjadi lebih banyak terutama pada impor komoditas. Berdasarkan hasil estimasi, volatilitas nilai tukar lebih banyak berpengaruh negatif secara simetris maupun asimetris. Hasil tersebut menyiratkan bahwa sebagian besar trader Indonesia ke Amerika Serikat dan China cenderung berperilaku sebagai risk averse dalam jangka panjang ketika merespon fenomena volatilitas nilai tukar pada arus perdagangan.

Actions (login required)

View Item