LA ODE SYAHRIMAN, - (2022) Pemodelan Harga Cabai Merah Kota Surabaya Berdasarkan Pendekatan Time Series Heteroskedastisitas. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) 081711833020-HAL JUDUL.pdf Download (231kB)
	Text (BAB 1) 081711833020-BAB 1.pdf Download (49kB)
	Text (FULLTEXT) 081711833020.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Volatilitas harga cabai merah merupakan salah satu penyebab tingginya inflasi di kota Surabaya. Hal ini menjadi patokan penelitian ini dalam mencegah tingginya inflasi, untuk itu perlu dilakukan pemilihan model yang tepat dan analisis prediksi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui model terbaik dan prediksi model GARCH dari harga cabai merah kota Surabaya. Model GARCH yang memiliki kelebihan dalam menghindari orde yang terlalu tinggi pada model ARCH pada data time series. Data yang digunakan merupakan data mingguan harga cabai merah kota Surabaya periode minggu ke-2 Juli 2019 sampai minggu ke-3 Desember 2021 sebanyak 128 data, yang merupakan data sekunder dari website https://hargapangan.id/ atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional). Hasil analisis model time series ARIMA terbaik harga cabai merah kota Surabaya adalah model ARIMA (2,2,0). Karena terjadi kasus heteroskedastisitas dalam data dan lag yang keluar pada orde tinggi, maka dilanjutkan dengan pemodelan GARCH. Berdasarkan hasil analisis GARCH yang telah dilakukan, didapatkan bahwa model GARCH (1,1) sebagai model terbaik dengan nilai MSE, AIC dan SBC minimum, validitas prediksi dari model gabungan terbaik ARIMA (2,2,0) dan GARCH (1,1) untuk 6 periode ke depan adalah sebesar 100%.

Actions (login required)

View Item